Problema de diferença de teste de retorno entre SQ e TS

versão : 3.81 e X trial

Encontrei vários problemas ao testar o resultado entre o SQ e o TS

É compreensível que haja alguma diferença entre os motores.

mas, se a maioria dos resultados não estiver correta, o programa não poderá ser usado.

Não consegui obter resultados adequados com o backtesting.

Portanto, a curva de patrimônio líquido da SQ não é nada confiável.

A curva de patrimônio líquido da SQ é aproximadamente igual à TS quando nenhum custo é fornecido.

Mas ao custo do custo real, as curvas de patrimônio de ambos mudam enormemente.

Quanto maior for o período de tempo, maior será a diferença.

Tentei todos os métodos diferentes para criar uma configuração sem intervalos.

Posso dizer que ajustei quase todas as configurações.

Não encontrei uma maneira de resolver o problema.

Olá,

Você está se referindo ao SQX ou ao SQ3? Se você fala de diferenças, é necessário fornecer os dados aos quais você se refere. O melhor que você pode fazer é me enviar um e-mail para [email protected] com as estratégias geradas e forneça o máximo de detalhes possível para que possamos testar e verificar se há um problema com suas configurações ou se pode haver um problema com o próprio backtest. Sem dados, é muito difícil adivinhar os motivos ...

Enviei o e-mail com o título: about Back testing diff problem between SQ and TS

Por favor, verifique.

Encontrei o mesmo problema na versão de teste do SQx. Estou curioso para ver se há exatamente os resultados corretos. Isso ocorre porque o sinal é diferente. Apesar de usar os mesmos dados.

Ok, obrigado, vou verificar e lhe informar