Builder OOS est vrai ou faux ?

Le bâtisseur OOS est-il vraiment hors de la vision de SQX ou faux ?

Disons que la plage de dates s'étend de 2015.01.30 à 2020.08.30.

Dans l'échantillon 2015.01.30 à 2018.01.15

Hors échantillon 2018.01.16 à 2020.08.30

La fiabilité est-elle la même que si l'on construisait dans l'échantillon du 30/01/2015 au 15/01/2018 ?

Plus

Retester 2018.01.16 à 2020.08.30

?

La période de données OOS est utilisée uniquement à des fins de vérification. Les données IS sont utilisées pour optimiser et former la stratégie sur les données historiques afin qu'elle corresponde au mieux aux critères de classement définis.

Mais logiquement, vous adaptez toujours la stratégie à l'historique des prix du marché, que les données IS ou OOS soient utilisées. Une bonne pratique consiste à utiliser une période "inédite" de données historiques et à vérifier la stratégie une fois qu'elle a passé les tests OOS.

Est-ce que oos est invisible pour sqx ?

Bonjour,

Il est préférable de consulter cet article sur les parties de données https://strategyquant.com/blog/training-validation-test-periods/ puisqu'il existe également des types de données IS. Les données OOS sont "invisibles" pour la partie formation de la stratégie, mais comme vous avez défini des "filtres OOS", les données OOS sont généralement prises en compte pendant la phase de construction. Pour cette raison, vous pouvez garder une autre partie des données inutilisée comme "OOS2" et l'utiliser uniquement dans le retester pour vérifier les stratégies produites dans le builder.

Si vous ne définissez aucun filtrage pour OOS, ces données seront "invisibles".

Et si le filtre OOS est activé, la courbe SQX s'adapte ?

Quel est alors l'intérêt de l'OOS ?

Gin a écrit :

Et si le filtre OOS est réglé, la courbe SQX s'ajuste ? alors quel est l'intérêt de l'OOS ?

En effet, si vous n'utilisez pas de filtres, les données ne sont pas visibles. Si vous utilisez des filtres, elles ne sont plus OOS.

hankeys a écrit :

Si vous ne définissez pas de filtrage pour OOS, ces données seront "invisibles".

Sqx génère une stratégie sur IS

Ensuite, cette stratégie est simplement testée sur oos sans ajustement.

Si le filtre oos a été passé avec succès, la stratégie est ajoutée à la banque de données.

Else strategy discarded without any further curve fittings to satisfy oos filters ?

C'est vrai ?