Builder OOS é verdadeiro ou falso?

O Builder OOS está realmente fora da visão da SQX ou é falso?

Digamos que o intervalo de datas seja de 2015.01.30 a 2020.08.30

Na amostra de 30/01/2015 a 15/01/2018

Fora da amostra 2018.01.16 a 2020.08.30

É a mesma confiabilidade como se o construtor estivesse na amostra de 2015.01.30 a 2018.01.15?

Mais

Reteste de 2018.01.16 a 2020.08.30

?

O período de dados OOS é usado apenas para verificação. Os dados IS são usados para otimizar e treinar a estratégia nos dados históricos para melhor se adequar ao conjunto de critérios de classificação.

Mas, logicamente, você está sempre ajustando a estratégia ao histórico de preços de mercado, independentemente de serem usados dados IS ou OOS. Uma boa prática é usar algum período "não visto" de dados históricos e verificar a estratégia depois que ela passar nos testes OOS

O oos é invisível para sqx?

Olá,

É melhor consultar este artigo sobre peças de dados https://strategyquant.com/blog/training-validation-test-periods/ já que também há tipos de dados IS. Os dados OOS são "invisíveis" para a parte de treinamento da estratégia, mas como você definiu "filtros OOS", geralmente os dados OOS são considerados durante a fase de construção. Por esse motivo, você pode manter outra parte dos dados não utilizada como "OOS2" e usá-la somente no retester para verificar as estratégias produzidas no construtor

Se você não definir nenhum filtro para OOS, esses dados serão "invisíveis".

E se o filtro OOS estiver definido, a curva SQX se ajustará?

Então, qual é o objetivo do OOS?

Gin escreveu:

E se o filtro OOS for definido, a curva SQX se ajustará? então qual é o objetivo do OOS?

Porque se você não usar filtros, os dados não serão vistos. Se você usar filtros, eles não serão mais OOS.

hankeys escreveu:

Se você não definir nenhum filtro para OOS, esses dados serão "invisíveis".

O Sqx gera uma estratégia no IS

Então, essa estratégia é simplesmente testada em oos sem ajuste

Se o filtro oos tiver sido aprovado com êxito, a estratégia será adicionada ao banco de dados

Outra estratégia é descartada sem nenhum ajuste de curva adicional para satisfazer os filtros oos?

Certo?