Inglés
Portugués
Francés
Italiano
Alemán¿Constructor OOS es verdadero o falso?
7 respuestas
Ginebra
hace 3 años #261840
¿Constructor OOS está realmente fuera de la visión de SQX o es falso?
Digamos que el rango de fechas es 2015.01.30 a 2020.08.30
En la muestra de 2015.01.30 a 2018.01.15
Fuera de la muestra 2018.01.16 a 2020.08.30
¿Es la misma fiabilidad que si constructor En la muestra 2015.01.30 a 2018.01.15
Más
Retester 2018.01.16 a 2020.08.30
?
tomas262
hace 3 años #261862
El periodo de datos OOS se utiliza sólo para verificación. Los datos IS se utilizan para optimizar y entrenar la estrategia en los datos históricos para que se ajuste mejor a los criterios de clasificación establecidos.
Pero lógicamente siempre se está ajustando la estrategia al historial de precios del mercado sin importar si se utilizan datos IS u OOS. Una buena práctica es utilizar algún período "no visto" de datos históricos y verificar la estrategia después de que pase las pruebas de OOS.
Ginebra
hace 3 años #261877
¿Es oos unseen para sqx?
tomas262
hace 3 años #261888
Hola,
mejor consultar este artículo sobre partes de datos https://strategyquant.com/blog/training-validation-test-periods/ ya que también hay tipos de datos OOS. Los datos OOS son "no vistos" para la parte de entrenamiento de la estrategia, pero desde que configuras los "filtros OOS", normalmente los datos OOS son considerados durante la fase de construcción. Por esa razón usted puede mantener otra parte de los datos sin usar como "OOS2" y usarlos solo en el retester para verificar las estrategias producidas en el constructor.
hankeys
hace 3 años #261899
si no establece ningún filtro para OOS, estos datos serán "invisibles".
Quieres ser un algotrader rentable? Empezamos a utilizar el software StrateQuant a principios de 2014. Por ahora tenemos un gran know-how para la construcción de EAs para todos los tipos posibles de los mercados. Compartimos estos conocimientos, aplicaciones, herramientas y también todas las estrategias finales con traders reales. Si quieres unirte a nosotros, rellena el formulario FORMULARIO.
Ginebra
hace 3 años #261902
muesca
hace 3 años #261921
y si se ajusta el filtro OOS a la curva SQX, ¿para qué sirve el OOS?
Porque si no usas filtros los datos no se ven. Si utilizas filtros, entonces ya no es OOS.
si no establece ningún filtro para OOS, estos datos serán "invisibles".
Ginebra
hace 3 años #261922
Sqx genera una estrategia sobre IS
A continuación, esta estrategia es simplemente probado en oos sin ajuste
Si el filtro oos se ha superado con éxito, la estrategia se añade a la base de datos.
¿Si no, estrategia descartada sin más ajustes de curvas para satisfacer los filtros oos?
¿Verdad?
Viendo 7 respuestas - de la 1 a la 7 (de un total de 7)