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TedescoIl costruttore OOS è vero o falso?
7 risposte
Gin
3 anni fa #261840
Il costruttore OOS è veramente fuori dalla visione di SQX o è falso?
Diciamo che l'intervallo di date va dal 2015.01.30 al 2020.08.30.
Nel campione 2015.01.30 - 2018.01.15
Fuori campione dal 2018.01.16 al 2020.08.30
È la stessa affidabilità del costruttore Nel campione 2015.01.30 a 2018.01.15
In più
Ritestatore dal 2018.01.16 al 2020.08.30
?
tomas262
3 anni fa #261862
Il periodo di dati OOS viene utilizzato solo per la verifica. I dati IS vengono utilizzati per ottimizzare e addestrare la strategia sui dati storici per adattarla al meglio ai criteri di classificazione impostati.
Ma logicamente la strategia viene sempre adattata allo storico dei prezzi di mercato, indipendentemente dal fatto che si utilizzino dati IS o OOS. Una buona pratica è quella di utilizzare un periodo di dati storici "non visti" e verificare la strategia dopo aver superato i test OOS.
Gin
3 anni fa #261877
Oos è inedito per sqx?
tomas262
3 anni fa #261888
Salve,
è meglio controllare questo articolo sulle parti di dati https://strategyquant.com/blog/training-validation-test-periods/ poiché esistono anche tipi di dati IS. I dati OOS sono "non visti" per la parte di formazione della strategia, ma dal momento che si impostano i "filtri OOS", di solito i dati OOS vengono considerati durante la fase di costruzione. Per questo motivo è possibile mantenere un'altra parte di dati inutilizzata come "OOS2" e utilizzarla solo nel retester per verificare le strategie prodotte nel costruttore.
scagnozzi
3 anni fa #261899
Se non si imposta alcun filtro per OOS, questi dati saranno "non visti".
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Gin
3 anni fa #261902
tacca
3 anni fa #261921
e se il filtro OOS è impostato rispetto alla curva SQX, a cosa serve l'OOS?
Perché se non si utilizzano i filtri, i dati non sono visibili. Se si utilizzano i filtri, i dati non sono più OOS.
Se non si imposta alcun filtro per OOS, questi dati saranno "non visti".
Gin
3 anni fa #261922
Sqx genera una strategia su IS
Poi questa strategia viene semplicemente testata su oos senza adattamento
Se il filtro oos è stato superato con successo, la strategia viene aggiunta alla banca dati.
Altrimenti la strategia viene scartata senza ulteriori raccordi di curve per soddisfare i filtri oos?
Giusto?
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