Décalage des données et du temps

Bonjour à tous,

Encore un fil de discussion sur le décalage temporel des données historiques, mais j'aimerais poser la question une fois pour toutes avant de me plaindre parce que mes stratégies n'ont pas les mêmes résultats entre le backtest et les données réelles, etc.
J'ai téléchargé les données USDJPY (ou toute autre paire) de Dukascopy dans SQX, j'ai donc les données pour le fuseau horaire UTC.

Lorsque je vérifie les données avec l'outil "View & Analyze", je constate que les données commencent à 00:00.

J'ai décalé la paire à UTC+2, de sorte que lorsque je vérifie à nouveau, les données commencent comme prévu à 02:00.

La raison pour laquelle je pose cette question est que je me sens perdue entre toutes ces périodes.
Je suis citoyen de l'UE et j'utilise les fuseaux horaires CET et CEST, mais l'heure de mon courtier semble avoir +1, donc UTC+2 pendant l'hiver, à UTC+3 pendant l'été. Au final, j'ai toujours -1h d'écart avec mon courtier.
Ma question est la suivante : dois-je décaler les données pour éviter la bougie du dimanche, etc. Et si oui, combien d'heures dois-je décaler ?

Merci de votre aide.

Bonjour,

Oui, vous devez cloner les données dans le fuseau horaire de l'Est de l'UE, qui est probablement UTC +2/+3. Le 2003.08.04, vous aurez donc 3 heures de décalage par rapport à l'heure UTC.

Je préfère utiliser le fuseau horaire EST07, qui est UTC2 avec l'heure d'été américaine, et non l'heure d'hiver européenne - parce que les courtiers utilisent l'heure d'été américaine.

C'est le cas par exemple de Roboforex :

Comme le marché du Forex emploie de nombreux pays appartenant à des fuseaux horaires différents, le Forex est considéré comme fonctionnant selon le temps universel. Actuellement, au lieu de la norme GMT, qui est devenue obsolète, il est largement accepté d'utiliser UTC - Coordinated Universal Time (temps universel coordonné). L'heure du serveur de RoboForex diffère de l'UTC de 2 heures (UTC +2), et en été, avec le passage à l'heure d'été, la différence est égale à UTC +3.

Horaire des heures de trading du forex . Le fuseau horaire est UTC+2 (heure d'Europe de l'Est, EET).

Ils utilisent donc UTC+3 de mars à octobre et UTC+2 le reste de l'année.

Cela a-t-il un impact sur le SQX ?
Si les données commençaient en août, je clonerais à UTC+3, donc le lundi 2003/08/04 il commencera à 03:00am, mais comment SQX gérera-t-il l'heure d'été ?

Bonjour,

SQX fixera UTC + 3 le 2003/08/04, puis en fonction de la zone (et de l'heure d'été) définie, l'horodatage sera décalé en octobre. Si RBFX utilise l'heure d'été américaine, il est préférable de choisir EST07 comme indiqué.

Même si vous choisissez UTC+2/+3 (UE), l'impact sur une stratégie ne devrait pas être très important dans la plupart des cas, car la différence entre les pays est généralement de quelques jours.

https://en.wikipedia.org/wiki/Daylight_saving_time_by_country

La différence n'est que de quelques semaines - entre l'heure d'été de l'UE et l'heure d'hiver des États-Unis - et devrait donc être minime, mais il est préférable d'utiliser les données les plus précises possible.

Ok, merci à vous deux pour vos explications. C'est clair comme de l'eau de roche maintenant.

Juste une remarque pour moi et peut-être d'autres utilisateurs qui cherchent une réponse similaire :

Il s'agit de deux options au début du menu déroulant lors de la sélection d'un nouveau fuseau horaire. Je les ai manquées lorsque j'ai fait défiler le menu jusqu'à UTC+2.