Le “mur” de la robustesse : De l'évolution génétique au capital réel (QQQ D1)

Bonjour à tous,

Abro this hilo con una intención clara : generar un debate técnico de alto nivel sobre el paso final de una estrategia antes de asignarle capital real. Mon objectif est de tirer parti de l'expérience des vétérans de cette communauté qui opèrent avec succès, en évitant la voie habituelle des “cours gratuits sans garantie”. Je préfère le “savoir open source”.

Mon contexte actuel : J'ai passé du temps à travailler avec StrategyQuant X Ultimate (Build 143). Mon objectif actuel est l'Evolución Genética (4 islas) en recherchant des stratégies multi-symboles/multi-TF, centrées principalement sur le QQQ en timeframe D1.

Pour garantir la qualité des données, je me suis abonné à Norgate Data (Platinum) et j'ai filtré les données du SPY (Shift 1) en fonction du marché. J'ai décidé d'éliminer le Monte Carlo du Builder pour accélérer la génération et de transférer ce processus au Retester.

Le Problema / L'expérience : Aujourd'hui, je suis confronté à la nécessité de traiter des lots massifs (purge de masse de +10.000 estratégies) et j'ai l'impression d'être confronté à une technologie de cristal en ce qui concerne les critères de robustesse.

J'ai des doutes particuliers que je n'ai pas réussi à résoudre lors de mes essais et j'aimerais savoir comment les traders professionnels s'y prennent :

Monte Carlo en Builder vs. Retester : En transférant la méthode MC à la fin du processus (Retester) pour ne pas ralentir l'évolution génétique, ne perd-on pas des “gènes” précieux sur le chemin ? Est-il préférable de filtrer la “base” en premier lieu par SQN/Stagnation et d'appliquer uniquement l'estrés (MC) aux finalistes ?

Filtros de Estancamiento (Stagnation) en D1 : Pour les stratégies de QQQ D1, est-ce que % de temps d'attente est considéré comme une “bande rouge” immédiate ? Il m'arrive de descendre des stratégies qui ont passé des années à être planifiées puis à exploser, et je ne sais pas si je suis trop rigoureux ou trop laxiste.

Validation réelle : Quelle est votre méthode de recherche définitive ? Au-delà de l'OOS (Out of Sample), quelle technique permet de dire “à cet endroit, je mets mon argent” ?

Il ne s'agit pas d'obtenir des configurations officielles, mais de comprendre la logique de filtrage qui sépare les amateurs des professionnels.

Tout commentaire, critique ou conseil sur mon travail sera le bienvenu. Nous espérons que cet outil vous apportera une référence de valeur.

Merci.