De nombreuses stratégies sont contraires au bon sens

J'ai récemment fait une observation intéressante. De nombreuses stratégies générées par le SQ sont contraires au bon sens.

J'exécute certaines stratégies générées par SQ dans MultiCharts, parce que j'ai l'impression que la courbe d'équité n'est pas mauvaise après quelques tests dans SQ.

J'ai alors constaté un phénomène intéressant.

// Règle : Signaux de négociation
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Valeur1= SQ_Lowest(TypicalPrice, 10)[1] ;
Valeur2= SQ_Ichimoku(9, 26, 52, 1)[4] ;
LongEntrySignal = (Value1 <= Value2) ;

Valeur1= SQ_Highest(TypicalPrice, 10)[1] ;
Valeur2= SQ_Ichimoku(9, 26, 52, 1)[4] ;
ShortEntrySignal = (Value1 >= Value2) ;

 

Dans la phase A, la stratégie génère un ordre stop de vente à découvert, et lorsque le prix commence à baisser, la stratégie génère un ordre stop d'achat.

Comme nous le savons, lorsque le prix est en baisse, la vente à découvert est un choix normal. Je trace donc le signal d'entrée long et court. Lorsque la valeur1 est plus petite que la valeur2, le prix a tendance à baisser rapidement.

Mais la stratégie l'utilisera comme un signal d'entrée long.

De nombreuses stratégies générées par SQ présentent ce problème. Elles ne saisissent que quelques petites opportunités et ratent des opportunités de trading rentables.

 

Comment éviter de générer de telles stratégies ?

Bonjour,

Je ne vois rien de mal à cela. Cela ressemble à une stratégie de type "reversion" qui est tout à fait à l'opposé d'une stratégie de type "momentum". Lorsque le marché chute, nous avons tendance à l'estomper et à attendre un retour à la moyenne.

La meilleure façon de l'éviter est de concevoir des stratégies en utilisant le concept de "l'idée d'abord". Cela signifie que vous définissez un concept de stratégie (modèle) à l'aide d'AlgoWizard et que vous laissez SQ travailler dessus et le développer.