Molte strategie sono contrarie al buon senso

Recentemente ho avuto un'osservazione interessante. Molte delle strategie generate da SQ sono contrarie al buon senso.

Eseguo alcune strategie generate da SQ in MultiCharts, perché ritengo che la curva delle azioni non sia male dopo alcuni test in SQ.

Poi ho scoperto un fenomeno interessante.

// Regola: Segnali di trading
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Valore1= SQ_Lowest(TypicalPrice, 10)[1];
Valore2= SQ_Ichimoku(9, 26, 52, 1)[4];
LongEntrySignal = (Valore1 <= Valore2);

Valore1= SQ_Highest(TypicalPrice, 10)[1];
Valore2= SQ_Ichimoku(9, 26, 52, 1)[4];
ShortEntrySignal = (Valore1 >= Valore2);

 

Nella fase A, la strategia genera un ordine stop sellshort e, quando il prezzo inizia a scendere, genera un ordine stop buy entry.

Come sappiamo, quando il prezzo è in calo, la vendita allo scoperto è una scelta normale. Traccio quindi il segnale di entrata long e short. Quando il valore1 è più piccolo del valore2, il prezzo tende a scendere rapidamente.

Ma la strategia lo utilizzerà come segnale di ingresso long.

Molte strategie generate da SQ hanno questo problema. Catturano solo alcune piccole opportunità e perdono alcune occasioni di trading redditizie.

 

Come evitare di generare strategie di questo tipo?

Salve,

Non vedo nulla di sbagliato in questo. Si tratta di una strategia di tipo reversion, che è esattamente l'opposto di una strategia di tipo momentum. Quando il mercato crolla, tendiamo a sfumare e ci aspettiamo una "reversione" verso la media.

Il modo migliore per evitarlo è progettare le strategie utilizzando il concetto di "idea prima". Ciò significa che si imposta un concetto di strategia (modello) utilizzando AlgoWizard e si lascia che SQ ci lavori sopra e lo sviluppi ulteriormente.