Muchas estrategias son contrarias al sentido común

Recientemente he tenido una observación interesante. Muchas de las estrategias que genera SQ serían contrarias al sentido común.

Corro algunas estrategias generadas por SQ en MultiCharts, porque siento que la curva de equidad no es mala después de algunas pruebas en SQ.

Entonces descubrí un fenómeno interesante.

// Regla: Señales de trading
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Valor1= SQ_Mínimo(PrecioTípico, 10)[1];
Valor2= SQ_Ichimoku(9, 26, 52, 1)[4];
SeñalEntradaLarga = (Valor1 <= Valor2);

Valor1= SQ_Alto(PrecioTípico, 10)[1];
Valor2= SQ_Ichimoku(9, 26, 52, 1)[4];
SeñalEntradaCorta = (Valor1 >= Valor2);

 

En la etapa A, la estrategia generará una orden stop de venta en corto, y cuando el precio comience a caer, la estrategia generará una orden stop de entrada de compra.

Como sabemos, cuando el precio está cayendo, la venta en corto es una opción normal. Así que trazo la señal de entrada larga y corta. Cuando el valor1 es menor que el valor2, tiende a caer rápidamente.

Pero la estrategia lo utilizará como una señal de entrada larga

Muchas estrategias generadas por SQ tienen este problema. Sólo capturan algunas oportunidades pequeñas y pierden algunas oportunidades de negociación rentables.

 

¿Cómo evitar generar estrategias de este tipo?

Hola,

No veo nada malo en esto. Esto parece un tipo de estrategia de reversión que es bastante opuesta a una estrategia de impulso. Cuando el mercado cae, tendemos a desvanecerlo y esperar una "reversión" a la media.

La mejor manera de evitarlo es diseñar estrategias utilizando el concepto de "la idea primero". Esto significa que se crea un concepto de estrategia (plantilla) con AlgoWizard y se deja que SQ trabaje en él y lo desarrolle.