Muitas estratégias são contrárias ao senso comum

Recentemente, fiz uma observação interessante. Muitas das estratégias geradas pelo SQ seriam contrárias ao senso comum.

Executo algumas estratégias geradas pelo SQ no MultiCharts, porque acho que a curva de patrimônio não é ruim depois de alguns testes no SQ.

Então, descobri um fenômeno interessante.

// Regra: Sinais de negociação
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Value1= SQ_Lowest(TypicalPrice, 10)[1];
Value2= SQ_Ichimoku(9, 26, 52, 1)[4];
LongEntrySignal = (Value1 <= Value2);

Value1= SQ_Highest(TypicalPrice, 10)[1];
Value2= SQ_Ichimoku(9, 26, 52, 1)[4];
ShortEntrySignal = (Value1 >= Value2);

 

No estágio A, a estratégia gerará uma ordem de parada de venda a descoberto e, quando o preço começar a cair, a estratégia gerará uma ordem de parada de entrada de compra.

Como sabemos, quando o preço está caindo, a venda a descoberto é uma escolha normal. Portanto, traço o sinal de entrada longa e curta. Quando o valor1 é menor que o valor2, ele tende a cair rapidamente.

Mas a estratégia o usará como um sinal de entrada longa

Muitas estratégias geradas por SQ têm esse problema. Elas capturam apenas algumas pequenas oportunidades e perdem algumas oportunidades de negociação lucrativas.

 

Como evitar a geração de estratégias como essa?

Olá,

Não vejo nada de errado nisso. Essa parece ser uma estratégia do tipo reversão, que é totalmente oposta à do tipo momentum. Quando o mercado cai, tendemos a desvalorizá-lo e esperamos uma "reversão" de volta à média.

A melhor maneira de evitar isso é projetar estratégias usando o conceito de "ideia primeiro". Isso significa que você configura um conceito de estratégia (modelo) usando o AlgoWizard e deixa que o SQ trabalhe nele e o desenvolva ainda mais