MultiCharts vs SQX Prix de sortie en fin de journée

J'ai trouvé une divergence entre le prix pris par le backtester SQX et MultiCharts lors de la sortie sur les heures de 'End of Day Exit'. Le backtester Multicharts utilise le prix à la fermeture de la barre pour cette heure, alors que le SQX utilise le prix à l'ouverture de la barre pour cette heure. Une astuce moins que parfaite qui peut aider est d'ajuster l'entrée du code EL SignalTimeRangeTo() pour qu'elle soit 1 barre avant l'heure définie dans SQX. De cette façon, Multicharts utilisera la clôture de la barre précédente qui est souvent très proche de l'ouverture de la barre suivante.

Bonjour,

Pourriez-vous m'envoyer la stratégie avec laquelle vous rencontrez ce problème ? [email protected]? J'ai besoin de faire quelques tests avec cela, merci.