MultiCharts vs SQX Precio de salida al final del día
1 respuesta
tactevo
hace 2 años #274984
He encontrado una discrepancia entre el precio tomado por el backtester de SQX y MultiCharts al salir en los momentos de 'Salida al final del día'. El backtester de Multicharts utiliza el precio de cierre de la barra para esa hora, mientras que SQX utiliza el precio de apertura de la barra para esa hora. Un truco menos que perfecto que ayuda es ajustar la entrada SignalTimeRangeTo() del código EL para que sea 1 barra antes de la hora establecida en SQX. De esta forma, Multicharts utilizará el cierre de la barra anterior, que a menudo está muy cerca de la apertura de la siguiente.
tomas262
hace 2 años #275176
Hola,
¿podría enviarme la estrategia con la que tiene este problema a [email protected]? Necesito hacer algunas pruebas con esto, gracias
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