MultiCharts vs SQX Preço de saída no final do dia
1 resposta
tactevo
2 anos atrás #274984
Encontrei uma discrepância entre o preço obtido pelo backtester do SQX e do MultiCharts ao sair nos horários de "Saída no final do dia". O backtester do Multicharts usa o preço no fechamento da barra para aquele horário, enquanto o SQX usa o preço na abertura da barra para aquele horário. Um truque não tão perfeito que ajuda é ajustar a entrada SignalTimeRangeTo() do código EL para ser uma barra antes do horário definido no SQX. Dessa forma, o Multicharts usará o fechamento da barra anterior, que geralmente é muito próximo da abertura da barra seguinte.
tomas262
2 anos atrás #275176
Olá,
Você poderia me enviar a estratégia com a qual está tendo esse problema para [email protected]? Preciso fazer alguns testes com isso, obrigado
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