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MultiCharts vs. SQX Tagesendausstiegskurs

1 Antworten

vor 2 Jahren #274984

Ich habe eine Diskrepanz zwischen dem Preis, den der SQX- und der MultiCharts-Backtester beim Ausstieg am "End of Day Exit"-Zeitpunkt verwenden, festgestellt. Der MultiCharts-Backtester verwendet den Preis beim Schließen des Balkens für diesen Zeitpunkt, während SQX den Preis beim Öffnen des Balkens für diesen Zeitpunkt verwendet. Ein nicht ganz perfekter Hack, der hilft, ist die Anpassung des EL Code SignalTimeRangeTo() Inputs, so dass er 1 Bar vor dem in SQX eingestellten Zeitpunkt liegt. Auf diese Weise verwendet Multicharts den Schlusskurs des vorangegangenen Balkens, der oft sehr nahe an der Eröffnung des nächsten Balkens liegt.

vor 2 Jahren #275176

Hallo,

Könnten Sie mir bitte die Strategie, mit der Sie dieses Problem haben, schicken an [email protected]? Ich muss einige Tests mit diesem, danke tun

Ansicht von 1 Antwort (von insgesamt 1)

Offenlegung von Risiken:
Der Handel mit Futures und Devisen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Anleger könnte unter Umständen die gesamte Anfangsinvestition oder mehr als diese verlieren. Risikokapital ist Geld, das man verlieren kann, ohne seine finanzielle Sicherheit oder seinen Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur wer über ausreichend Risikokapital verfügt, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Hypothetische Offenlegung der Leistung:
Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Beschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird; tatsächlich gibt es häufig starke Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt werden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen im Nachhinein erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetische Handelsbilanz kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. So sind beispielsweise die Fähigkeit, Verluste zu verkraften oder trotz Handelsverlusten an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können.

Offenlegung von Zeugnissen:
Zeugnisse, die auf www.strategyquant.com erscheinen, sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Erfahrungen anderer Klienten oder Kunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Erfolge dar.