MultiCharts vs SQX Prezzo di uscita alla fine del giorno

Ho riscontrato una discrepanza tra il prezzo preso dal backtester SQX e MultiCharts quando si esce nei momenti di 'End of Day Exit'. Il backtester di MultiCharts utilizza il prezzo alla chiusura della barra per quel momento, mentre SQX utilizza il prezzo all'apertura della barra per quel momento. Un trucco non proprio perfetto che può aiutare è quello di regolare l'input del codice EL SignalTimeRangeTo() in modo che sia 1 barra prima dell'orario impostato in SQX. In questo modo, Multicharts utilizzerà la chiusura della barra precedente, che spesso è molto vicina all'apertura della barra successiva.

Salve,

Potresti inviarmi la strategia con cui hai questo problema a [email protected]? Ho bisogno di fare qualche prova con questo, grazie.