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Flux de données multiples

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Jason

Abonné, bbp_participant, client, communauté, sq-ultimate, 36 réponses.

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Il y a 2 mois #290086

J'ai généré avec succès des systèmes Long ONLY sur MES, MNQ, MYM, M2K, DX & MGC. Je souhaite compléter ces systèmes avec un système court. J'ai constaté qu'avec ces systèmes, les côtés courts ont besoin d'un graphique beaucoup plus rapide. J'ai choisi les 5m et 60m comme cibles. J'ai développé un excellent système etdddd.... Il ne fonctionne pas sur Tradestation. J'ai vérifié toutes mes désignations de données et je ne trouve pas le problème. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ce problème ?
Par exemple, j'ai un système long only sur DX. Il se négocie sur le 30m et le 240m. Je veux compléter le système avec un côté court qui se négocie sur les 5m et 60m. Mais Tradestation n'aime pas cela, quoi que je fasse. S'agit-il d'une limitation de Tradestation ? Existe-t-il un moyen de contourner le problème ? La seule chose que je n'ai pas encore essayée est de négocier les deux systèmes indépendamment dans deux espaces de travail différents, mais ce n'est évidemment pas l'idéal. Des idées ?

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tomas262

Administrateur, sq-ultimate, 2 réponses.

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Il y a 2 mois #290095

Bonjour,

Utilisez-vous le même nom de stratégie pour le côté court ? Cela pourrait fonctionner en nommant le code pour le côté différemment comme DX_LongStrategy et DX_ShortStrategy.

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