Question sur le portefeuille

Voici donc une nouvelle question de débutant !

Disons que j'ai une cinquantaine de stratégies D1 EURGBP décentes. Elles passent toutes les tests de robustesse avec plus ou moins de succès, certaines mieux que d'autres, d'autres moins. Je souhaite utiliser 5 stratégies sur un compte de trading et trouver les 5 stratégies parmi les 50 qui fonctionnent le mieux ensemble.

Il s'agit d'associer 5 stratégies qui se complètent d'une manière ou d'une autre. L'une perd, les autres atténuent, etc.

Ai-je raison de dire que SQ n'effectue pas cette analyse, mais que le logiciel complémentaire Quant Analyser le fait ?

Combien de stratégies individuelles QA analyse-t-il ? Pourrais-je insérer les 20 000 stratégies que j'ai trouvées dans SQ et les faire analyser ensemble ? Par exemple, sur 20 000 stratégies, je veux le meilleur portefeuille de 5 stratégies.

J'ai le sentiment que le passage de SQ à une analyse de portefeuille est la voie à suivre - mon hypothèse ci-dessus est-elle correcte et combien de personnes utilisent SQ - QA de cette manière ?

Merci,

Matthieu

 

 

Dans SQX, vous pouvez fusionner un portefeuille et calculer uniquement la matrice de corrélation entre les stratégies, rien de plus.

Si vous souhaitez filtrer les stratégies par corrélation ou calculer le portefeuille, vous devez utiliser le Portfolio master dans QA.

Mais il est impossible de travailler avec 1000 stratégies, à mon avis vous pouvez travailler avec un maximum de centaines de stratégies (500-600).