Espérance de vie

Bonjour à tous,

Comme je suis actuellement en train de calculer toutes les mesures de https://strategyquant.com/doc/strategyquant/results-overview/strategy-analysis-metrics/

Je m'interrogeais sur l'espérance de gain, qui correspond à l'espérance divisée par le risque. Comment le risque est-il calculé ?

Il est dit "perte potentielle maximale de la transaction" mais ce n'est pas clair pour moi. Le risque est-il ici le :

 

A. "perte potentielle maximale de A commerce"

ou

B. "moyenne des pertes potentielles maximales de TOUS métiers"

Bonjour,

vous pouvez facilement lire les formules des statistiques utilisées dans SQ. Il suffit d'ouvrir l'Éditeur de code et de lire la logique sous \internal\extend\Snippets\SQ\Columns\Databanks\N-.

Pour l'espérance, c'est Rexpectancy = netProfit / (numberOfTrades * Abs(avgLoss)) ;

Je ne connaissais pas CodeEditor, cela m'aide beaucoup.

Nous vous remercions.