Aspettativa R

Ciao a tutti,

Poiché al momento sto calcolando tutte le metriche da https://strategyquant.com/doc/strategyquant/results-overview/strategy-analysis-metrics/

Mi stavo chiedendo qualcosa sulla R Expectancy, che è la spesa divisa per il rischio, come si calcola il rischio?

Dice "perdita potenziale massima dell'operazione" ma non è chiaro per me. Il rischio è qui il :

 

A. "perdita massima potenziale di A commercio"

o

B. "media delle perdite potenziali massime di TUTTI mestieri"

Ciao,

è possibile leggere facilmente le formule per le statistiche utilizzate in SQ. Basta aprire CodeEditor e leggere la logica sotto ´Internal´ extend'Snippets'SQ´Columns'Databanks´.

Per l'aspettativa è Rexpectancy = netProfit / (numberOfTrades * Abs(avgLoss));

Non sapevo dell'esistenza di CodeEditor, è molto utile.

Grazie.