Esperanza R

Hola a todos,

Como actualmente estoy calculando todas las métricas de https://strategyquant.com/doc/strategyquant/results-overview/strategy-analysis-metrics/

Me preguntaba algo sobre la R Expectancy, ya que es la expenctancia dividida por el riesgo, ¿cómo se calcula el riesgo?

Dice "pérdida potencial máxima de la operación" pero no me queda claro. ¿Es Riesgo aquí el :

 

A. "pérdida potencial máxima de A comercio"

o

B. "media de las pérdidas potenciales máximas de TODOS comercios"

Hola,

puede leer fácilmente las fórmulas para las estadísticas utilizadas en SQ. Sólo tienes que abrir el CodeEditor y leer la lógica bajo \internal\extend\Snippets\SQ\Columns\Databanks

Para la expectativa es Rexpectancy = netProfit / (numberOfTrades * Abs(avgLoss));

No sabía lo del CodeEditor, eso ayuda mucho.

Gracias, señor.