R Erwartung

Hallo zusammen,

Da ich gerade dabei bin, alle Metriken von https://strategyquant.com/doc/strategyquant/results-overview/strategy-analysis-metrics/

Ich frage mich etwas über R Expectancy, da es sich um Kosten geteilt durch Risiko handelt, wie wird das Risiko berechnet?

Es heißt "maximaler potenzieller Handelsverlust", aber das ist für mich nicht klar. Ist Risiko hier die :

 

A. "maximal möglicher Verlust von A Handel"

oder

B. "Durchschnitt der maximalen potenziellen Verluste von ALLE Handel"

Hallo,

können Sie die Formeln für die in SQ verwendeten Statistiken leicht lesen. Öffnen Sie einfach den CodeEditor und lesen Sie die Logik unter \internal\extend\Snippets\SQ\Columns\Databanks

Für die Erwartung gilt: Rexpectancy = netProfit / (numberOfTrades * Abs(avgLoss));

Ich wusste nicht, dass es CodeEditor gibt, das ist eine große Hilfe.

Ich danke Ihnen.