Expectativa de R

Olá a todos,

Como estou atualmente descobrindo todas as métricas de https://strategyquant.com/doc/strategyquant/results-overview/strategy-analysis-metrics/

Eu estava me perguntando algo sobre a Expectativa R, pois é a Expectativa dividida pelo risco, como o risco é calculado?

Diz "perda potencial máxima de comércio", mas não está claro para mim. O risco aqui é o :

 

A. "perda potencial máxima de A comércio".

ou

B. "média das perdas potenciais máximas de TODOS comércios".

Hi,

você pode ler facilmente as fórmulas de estatísticas utilizadas no SQ. Basta abrir o CodeEditor e ler a lógica em SQ

Para a expectativa é Rexpectativa = netProfit / (númeroOfTrades * Abs(avgLoss));

Eu não sabia sobre o CodeEditor, isso ajuda muito.

Obrigado.