Recherche d'informations pour créer des stratégies pour les produits de base et les indices

Bonsoir à tous, j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un qui génère des stratégies sur les indices et les matières premières ?!?!?
J'ai essayé, mais c'est au niveau des paramètres que j'ai des difficultés, pouvez-vous me donner des informations ?
Merci beaucoup

Oui, je négocie des indices en tant que CFD, et non en tant que contrats à terme.

et le problème est simple - manque de données, les données de dukascopy ne sont pas adaptées aux CFDs négociés avec un autre courtier, les flux de données et les spécifications sont souvent différents.

J'utilise donc mes propres données recueillies auprès des courtiers.

Voulez-vous dire les réglages pour le constructeur ou pour les données / symboles des contrats à terme ?

En ce qui concerne les coûts de négociation (écarts entre les cours acheteur et vendeur), les contrats à terme négociés sur des bourses centralisées telles que le CME Group ou l'ICE l'emportent nettement sur les CFD. Il peut y avoir quelques bons courtiers pour les CFD, mais les spreads sont souvent terriblement larges :/

Par exemple : Le Micro E-mini S&P 500 négocié à la bourse CMEGroup a un volume quotidien d'environ 1 000 000 de contrats avec un écart bid-ask la plupart du temps (23 heures par jour) d'environ 1 tick (1,25 USD). Chaque courtier, chaque service de données a les mêmes données... C'est un monde de rêve sur les marchés CFD où chaque courtier utilise une taille de pip différente, une valeur de pip différente, des heures de trading différentes, etc...

Les contrats à terme et les CFD sont des mondes différents et chaque aspect de ce commerce a ses +-.

Pour les contrats à terme, vous avez besoin d'un capital plus important, vous utiliserez généralement une stratégie par marché, pour les CFD, je peux négocier un portefeuille de stratégies, par exemple, je n'ai aucun problème à utiliser 80 stratégies Nasdaq sur mon compte réel et les spreads - ils sont corrects par rapport à ce qui se passe actuellement sur le marché des changes - regardez les mouvements et comparez les valeurs des spreads pour les devises et pour les indices - les spreads les plus bas sont pour les indices.

Les micro-contrats ne concernent que les indices américains ; avec les CFD, je négocie les indices DAX, DOW, SP, UK, Nasdaq - pour ces marchés, les marges ne sont pas faibles.

Merci à vous tous d'avoir réagi à cet article, mais je continue à douter.
J'aimerais créer des stratégies cfd sur les wti et les indices, mais les datafeeds de dukascopy ne sont pas bien entretenus. Avez-vous des suggestions pour trouver de bons datafeeds ? Merci beaucoup et bonne journée.

De plus, en me comparant à d'autres personnes, il semble que peu d'entre elles se soient aventurées sur cette voie ......., ce qui fait que je n'ai pas de point de comparaison pour évaluer la situation.

J'ai commencé à construire un ea sur le cfd pour s & p500 avec cette configuration :
pas : 0,01
taille : 0.01
point : 1
avec un spread de 8 = 4 * 2 selon le broker tickmill et un slippage de 2

Qu'en pensez-vous ? !?!?!? Merci beaucoup

Il n'y a rien à dire - nous ne savons pas quel est votre courtier et quelle est la spécificité qu'il utilise, mais je crains que ce ne soit pas correct.

et les problèmes de base seront les données - les données de dukacopy ne peuvent pas être les mêmes que celles de votre courtier, donc le backtest pourrait ne pas être précis - cela dépend des heures de trading, etc. etc.

La valeur du point peut être 50 USD ou 10 USD, les points décimaux sont généralement avec 1 décimale, donc le pas devrait être 0,1 et le point j'utilise 1.

mon spread et mon slippage sont de 1+1

Pour négocier des indices ou des matières premières, il faut très bien savoir ce que l'on fait.

Pour ce qui est des données, mon approche est simple : collecter les données directement à partir du compte réel.

La négociation automatisée fonctionne-t-elle en principe sur les ETF ?