Comparaison automatique simple des retests

Je l'utilise pour tester si les stratégies sont toujours ou de plus en plus viables.

Compare la stratégie d'origine avec la même stratégie, mais avec une plage de données jusqu'à la stratégie actuelle, par le biais d'un nouveau test automatique.

Montrez l'original et l'actuel.

Je donne plus d'explications dans le pdf ReadMe

Voici la vue, j'ai oublié qu'il n'aime pas les fichiers de vue.

Tout cela a commencé par une vidéo que j'ai regardée Stratégie Forex GBPJPY : $1800 Profit sur plus de 3 ans à partir d'un échantillon de données (youtube.com) sur la façon dont une stratégie créée dans Strategy Lab 2021 produisait encore des résultats, Wow !
Je me suis donc demandé comment, avec toutes les stratégies que j'ai rassemblées au fil des ans, je pouvais revenir en arrière et voir si elles auraient continué à produire si je les avais laissées en direct, en utilisant la stratégie originale comme base de référence.
Et puis la réalité s'impose : il faut d'abord restreindre le champ et ne tester que la stratégie de résultat final elle-même, et non le flux de travail qui l'a créée ou mon flux de travail, ce qui conduirait à modifier certaines choses.
C'est alors que j'ai eu l'idée de tester les stratégies forex partagées sur Forex Archives - StrategyQuant
Mais tout d'abord, testons la stratégie mentionnée dans la vidéo qui se trouve dans les archives de StrategyQuant forex.
GBPJPY EMA runner - StrategyQuant pour avoir une idée du prétraitement de la stratégie à effectuer.
Voici les étapes de prétraitement que j'ai suivies (le pdf comprend des clips jpg de chaque étape)

1a-Load original 2021-04-02 GBPJPY EMA runner (folder view)
1b-Load original 2021-04-02 GBPJPY EMA runner (vue Retester)
2a- Double cliquer sur la stratégie dans la banque de données Test_Me Aller à l'onglet "Configuration de la stratégie" (vue Retester)
2b- Cliquez sur le bouton Appliquer la configuration de la stratégie, puis cliquez sur Oui (Retester - Boîte de dialogue Appliquer la configuration de la stratégie)
2c- Résoudre les différences (Retester - Résoudre la vue des ressources du projet)
2d- Change Result, Symbol synced to my data manager's GBPJPY_M1_UTC2 (Retester Strategy config view)
2e- Change Result, Symbol synced to my data manager's GBPJPY_M1_UTC2 (Retester - Progress page view)
3a- Cliquez sur le bouton Démarrer pour lancer le programme,

La banque de données des résultats montre maintenant l'effet du mappage des symboles, c'est la version de la stratégie que nous utiliserons pour AR_Compare.
Oui, le prétraitement a eu un effet sur l'original, mais nous sommes maintenant en phase.
Une dernière chose que j'ai faite est de renommer la stratégie
Ce n'est pas nécessaire, mais je voulais un "symbole à 2 caractères"_"TF"_ comme préfixe.

Dans certains cas, j'ai ajouté le nom de la stratégie, dans d'autres, le numéro de la stratégie.
Peu importe ce que je ressentais à ce moment-là, que puis-je dire...

Les mêmes étapes ont donc été suivies pour chaque stratégie à placer dans AR_Compare.
Nous en avons maintenant terminé avec la préparation,
Naturellement, s'il s'agit de vos propres stratégies pour lesquelles vous connaissez/possédez la cartographie correcte, vous n'avez pas besoin de ces étapes.
Passons maintenant à l'utilisation de la comparaison automatique des retests (nous utilisons AR_Compare Shared dans cet exemple).

4a- AR_Compare Dossier d'entrée de toutes les stratégies Forex partagées sélectionnées qui sont chargées en masse dans la banque de données [ReTestMe].
Le répertoire utilisé et la banque de données chargée (il s'agit d'un chargement en masse de toutes les stratégies à tester dans ce cas).

4b- AR_Compare Output databank [Results] of All Selected Shared Forex Strategies

Ce que j'aime dans ce processus AR_Compare...
- Ne pas se soucier du flux de travail qui a permis de créer la stratégie.
- Je ne me soucie pas de l'horizon temporel pour lequel il a été créé.
- Peu importe le nombre de sous-graphiques sur lesquels il est basé, la période et/ou les symboles.
- J'apprécie le fait de pouvoir charger en masse un ensemble de stratégies à tester, pour autant qu'elles aient passé le prétraitement.
- J'apprécie le fait de pouvoir comparer les mesures de la stratégie initiale avec les mesures des données les plus récentes.
o GJ_H1_EMA-Runner 25/03/2021 Original
o GJ_H1_EMA-Runner(1) 6/21/2024 AR_Compare

Il va sans dire que sans l'intervention de Tomas Vanek post Automatic Retest - StrategyQuant, rien de tout cela n'aurait été possible.
Oh là là, une dernière entrée, la matrice de renommage des fichiers
Quelques réflexions avant de poster
- Cela a fonctionné pour moi et je suis satisfait du résultat pour mon niveau de compétence actuel.
- Oui, quelqu'un avec de grandes compétences en programmation/statistiques aurait fait les choses différemment.
- Mais, notez la manière simple dont nous avons procédé à la comparaison
- Utilisation d'une tâche de filtrage dont la source est ReTestMe et la cible est Results pour copier la stratégie originale.
- L'utilisation du Retest Automatique où dbSource est ReTestMe et dbTarget est Results pour créer le résultat de la stratégie indexée mise à jour.

Je suis tellement fier de moi que je me sens bien (un peu de musique soul maintenant).

Oh, j'ai oublié le pdf, c'est ma faute.