Comparação de reteste automático simples

Uso para testar se as estratégias continuam ou estão se tornando mais viáveis.

Compara a estratégia original com a mesma, mas com o intervalo de dados atual, por meio do reteste automático.

Mostre o original e o atual.

Eu explico melhor no pdf ReadMe

Aqui está a visualização, esqueci que ele não gosta de arquivos de visualização.

Tudo isso começou com um vídeo que assisti Estratégia Forex GBPJPY: $1800 Profit em mais de 3 anos de dados de amostra (youtube.com) sobre como uma estratégia criada no Strategy Lab 2021 ainda estava produzindo resultados, Uau!
Então, pensei que, com todas as estratégias que colecionei ao longo dos anos, como posso voltar e ver se elas ainda teriam produzido se eu as tivesse deixado em ação, usando a estratégia original como linha de base.
E então a realidade se impõe, dizendo que você precisa primeiro restringir o campo e testar apenas a estratégia de resultado final em si, não o fluxo de trabalho que a criou ou o meu fluxo de trabalho, o que levaria a ajustes.
Foi então que me ocorreu: vamos testar as estratégias de forex compartilhadas no Forex Archives - StrategyQuant
Mas, primeiro, vamos testar a estratégia mencionada no vídeo que está nos arquivos do StrategyQuant forex
GBPJPY EMA runner - StrategyQuant para ter uma ideia de qualquer pré-processamento de estratégia que precise ser feito.
Aqui estão as etapas de pré-processamento que realizei (o pdf inclui clipes em jpg de cada etapa)

1a-Carregar o corredor EMA original de 2021-04-02 GBPJPY (visualização de pasta)
1b-Carregue o corredor EMA original de 2021-04-02 GBPJPY (visualização de reteste)
2a- Clique duas vezes na estratégia no banco de dados Test_Me e vá para a guia "Strategy config" (Configuração da estratégia) (visualização Retester)
2b- Clique no botão Apply strategy config e, em seguida, clique em Yes (caixa de diálogo Retester - Apply strategy config)
2c- Resolver diferenças (Retester - Resolver visualização de recursos do projeto)
2d- Alterar resultado, símbolo sincronizado com GBPJPY_M1_UTC2 do meu gerenciador de dados (visualização da configuração da estratégia do testador)
2e- Change Result, Symbol synced to my data manager's GBPJPY_M1_UTC2 (Retester - Progress page view)
3a- Clique no botão Iniciar para executar,

O banco de dados de resultados agora mostra o efeito do mapeamento de símbolos; essa é a versão da estratégia que usaremos para AR_Compare
Sim, o pré-processamento afetou o original, mas agora estamos em sincronia.
Uma última coisa que fiz foi renomear a estratégia
Não é necessário, mas eu queria "símbolo de 2 caracteres"_"TF"_ como prefixo

Em alguns casos, quando renomeados, adicionei o nome da estratégia, em outros, o número da estratégia
Seja qual for a minha vontade naquele momento, o que posso dizer...

Portanto, essas mesmas etapas foram executadas para cada estratégia a ser colocada no AR_Compare.
OK, agora terminamos o preparo,
Naturalmente, se essas forem suas próprias estratégias e você souber/tiver o mapeamento correto, não precisará dessas etapas.
Agora, vamos usar o Automatic Retest Compare (neste exemplo, usamos o AR_Compare Shared)

4a- AR_Compare Pasta de entrada de todas as estratégias de Forex compartilhadas selecionadas que são carregadas em massa no banco de dados [ReTestMe].
O diretório usado e o banco de dados carregado (esse é um carregamento em massa de todas as estratégias a serem testadas nesse caso)

4b- Banco de dados de saída AR_Compare [Resultados] de todas as estratégias de Forex compartilhadas selecionadas

O que eu gosto nesse processo AR_Compare...
- Não se preocupe com o fluxo de trabalho que criou a estratégia.
- Não me importo com o período de tempo para o qual ele foi criado.
- Não importa em quantos subgráficos ele se baseia, no período de tempo e/ou nos símbolos
- Como o fato de eu poder carregar em massa uma combinação de estratégias a serem testadas, desde que tenham passado pelo pré-processamento.
- Gosto do fato de poder ver as métricas da estratégia original em comparação com as métricas dos dados mais recentes
o GJ_H1_EMA-Runner 25/03/2021 Original
o GJ_H1_EMA-Runner(1) 6/21/2024 AR_Compare

Não é preciso dizer que, se não fosse por Tomas Vanek após o Automatic Retest - StrategyQuant, nada disso teria sido possível.
Ah, meu Deus, uma última entrada, a matriz de renomeação de arquivos
Pensamentos passageiros antes de postar
- Funcionou para mim e estou satisfeito com o resultado para meu nível de habilidade atual.
- Sim, alguém com excelentes habilidades de programação/estatística teria feito isso de forma diferente.
- Mas, observe a maneira simples como fizemos a comparação
- Usar uma tarefa de filtro em que dbSource é ReTestMe e dbTarget é Results para copiar a estratégia original
- Usando o Automatic Retest em que dbSource é ReTestMe e dbTarget é Results para criar o resultado da estratégia indexada atualizada

Oh, cara, estou tão cheio de mim mesmo que me sinto bem (um pouco de música soul agora)

Ah, esqueci o pdf, erro meu.