Semplice confronto automatico dei test

Lo uso per testare se le strategie sono ancora o stanno diventando più redditizie.

Confronta la strategia originale con la stessa ma con l'intervallo di dati attuale tramite il test automatico.

Mostrare sia l'originale che l'attuale.

Ho fornito ulteriori spiegazioni nel file ReadMe

Ecco la vista, ho dimenticato che non ama i file di visualizzazione.

Tutto questo è iniziato con un video che ho visto Strategia Forex GBPJPY: $1800 Profit In Over 3 Years Out Of Sample Data (youtube.com) su come una strategia creata in Strategy Lab 2021 stesse ancora producendo risultati, Wow!
Quindi, ho pensato che con tutte le strategie che ho raccolto nel corso degli anni, come posso tornare indietro e vedere se avrebbero prodotto lo stesso se le avessi lasciate in vita, usando la strategia originale come linea di base.
E poi la realtà dice che bisogna prima restringere il campo e testare solo la strategia del risultato finale in sé, non il flusso di lavoro che l'ha creata o il mio flusso di lavoro che porterebbe a modificare le cose.
È stato allora che mi è venuto in mente di testare le strategie forex condivise su Forex Archives - StrategyQuant
Ma prima testiamo la strategia a cui si fa riferimento nel video che si trova negli archivi di StrategyQuant forex.
GBPJPY EMA runner - StrategyQuant per avere un'idea della pre-elaborazione della strategia che deve essere effettuata.
Ecco le fasi di preelaborazione che ho seguito (il pdf include clip jpg di ogni fase)

1a-Carica il runner EMA originale 2021-04-02 GBPJPY (visualizzazione cartella)
1b-Carica l'originale 2021-04-02 GBPJPY EMA runner (vista Retester)
2a- Fare doppio clic sulla strategia nella banca dati Test_Me e andare alla scheda "Configurazione della strategia" (vista Retester).
2b- Fare clic sul pulsante Applica la configurazione della strategia, quindi su Sì (finestra di dialogo Retester - Applica la configurazione della strategia).
2c- Risolvere le differenze (Retester - Risolvere la visualizzazione delle risorse del progetto)
2d- Modifica del risultato, simbolo sincronizzato con il mio gestore dati GBPJPY_M1_UTC2 (visualizzazione configurazione strategia Retester)
2e- Modifica del risultato, simbolo sincronizzato con il mio gestore dati GBPJPY_M1_UTC2 (Retester - visualizzazione pagina Progress)
3a- Fare clic sul pulsante Start per eseguire,

La banca dati dei risultati ora mostra l'effetto della mappatura dei simboli, questa è la versione della strategia che useremo per AR_Compare
Sì, la preelaborazione ha influito sull'originale, ma ora siamo in sintonia.
Un'ultima cosa che ho fatto è stata rinominare la strategia
Non è necessario, ma volevo "simbolo di 2 caratteri"_"TF"_ come prefisso

In alcuni casi, quando sono stati rinominati, ho aggiunto il nome della strategia, in altri il numero della strategia.
Qualsiasi cosa mi sentissi in quel momento, cosa posso dire...

Quindi questi stessi passaggi sono stati eseguiti per ogni strategia da inserire in AR_Compare.
OK, ora abbiamo finito di preparare i piatti,
Naturalmente, se si tratta di strategie proprie in cui si conosce/ha la mappatura corretta, non sono necessari questi passaggi.
Passiamo ora all'utilizzo del confronto automatico dei retest (in questo esempio utilizziamo AR_Compare Shared)

4a- AR_Compare Cartella di input di tutte le strategie Forex condivise selezionate e caricate in blocco nella banca dati [ReTestMe].
La directory utilizzata e la banca dati caricata (si tratta di un caricamento in blocco di tutte le strategie da testare in questo caso)

4b- AR_Compare la banca dati di output [Risultati] di tutte le strategie Forex condivise selezionate

Cosa mi piace di questo processo AR_Compare...
- Non si preoccupano del flusso di lavoro che ha creato la strategia.
- Non mi interessa l'arco di tempo per cui è stato creato.
- Non mi interessa il numero di grafici secondari su cui si basa, il timeframe e/o i simboli.
- Come il fatto di poter caricare in blocco un mix di strategie da testare, purché abbiano superato la preelaborazione.
- Come il fatto di poter vedere le metriche della strategia originale rispetto alle metriche dei dati più recenti.
o GJ_H1_EMA-Runner 3/25/2021 Originale
o GJ_H1_EMA-Runner(1) 6/21/2024 AR_Compare

Va da sé che se non fosse stato per Tomas Vanek post Automatic Retest - StrategyQuant tutto questo non sarebbe stato possibile.
Oh, un'ultima voce, la matrice di rinominazione dei file
Pensieri di passaggio prima di postare
- Per me ha funzionato e sono soddisfatto del risultato per il mio attuale livello di abilità.
- Sì, qualcuno con ottime capacità di programmazione e statistica avrebbe fatto le cose in modo diverso.
- Ma, si noti il modo semplice in cui abbiamo fatto il confronto
- Utilizzando un task Filtro in cui dbSource è ReTestMe e dbTarget è Results per copiare la strategia originale
- Utilizzo di Automatic Retest dove dbSource è ReTestMe e dbTarget è Results per creare i risultati della strategia indicizzata aggiornata

Oh amico, sono così pieno di me stesso, mi sento bene (un po' di musica soul ora)

Ah, dimenticavo il pdf, colpa mia.