SQ v GSB

J'aimerais savoir si les utilisateurs ici présents ont une expérience de l'utilisation de GSB et SQX pour le trading de FUTURES sur Tradestation et/ou Multicharts.

J'envisage d'essayer/acheter l'un des deux (oui, je sais que je peux essayer les deux, mais il faut des mois pour apprendre à utiliser correctement l'un ou l'autre, de sorte qu'il n'est pas rentable d'essayer les deux et de prendre ensuite une décision).

J'aimerais bien connaître l'avis des gens sur ces deux plates-formes - d'après ce que je vois, les gens sur ce forum utilisent en grande majorité SQ pour les opérations de change avec MT 4/5 et PAS pour les contrats à terme avec TS/MultiCharts.

Mon intuition initiale est que GSB semble avoir quelques avantages techniques par rapport à SQ et qu'il est certainement plus utilisé par les traders de contrats à terme, mais que l'interface utilisateur de GSB n'est pas bonne. C'est pourquoi il serait bon d'avoir l'avis de quelqu'un qui a utilisé les deux.

Merci,

Merci Notch - c'est utile.

D'après certains des messages précédents, j'ai vu que vous n'utilisiez plus beaucoup SQ.

Est-ce que SQ peut produire des systèmes décents, s'ils sont utilisés correctement, pour les contrats à terme ? Mon souci avec SQ est que les gens ont eu de bons résultats avec le forex sur SQ et les contrats à terme sur GSB, mais je suis principalement intéressé par les contrats à terme uniquement.

Je confirme les propos de Notchs. La communauté se développe, les devs sont ouverts et sqx est de mieux en mieux.

Merci - clonex, et pour les futures aussi ? J'ai téléchargé une version d'essai

J'ai des licences pour SQ et GSB. Bien que je ne sois pas un expert dans l'un ou l'autre (mais j'espère y arriver un jour), je pense que GSB est plus orienté vers la recherche de stratégies de day trading pour les futures. Tous les exemples et les vidéos sur leur site web concernent le day trading.

La SQ est nettement plus conviviale et, comme elle est plus largement utilisée, l'aide est plus facilement disponible. La courbe d'apprentissage de GSB est assez raide. Mais Peter (de GSB) répond rapidement aux questions et il y a aussi un forum sur leur site web. Cela fait maintenant un mois que j'élabore des stratégies tous les jours dans GSB et je continue d'apprendre, mais j'obtiens des résultats satisfaisants.

La difficulté de choisir l'un plutôt que l'autre (comme vous l'indiquez dans votre premier message) est qu'il faut vraiment apprendre à connaître le logiciel pour en tirer le meilleur parti. Il y a en effet beaucoup de réglages et d'ajustements à faire dans les deux cas. D'après mon expérience, une période d'essai est loin d'être suffisante, mais la plupart des gens n'ont de toute façon pas le temps (ou la patience) d'apprendre deux logiciels différents.

Même si nous développons un système pour un instrument spécifique afin d'effectuer un test, la preuve sera réellement apportée si le système peut réellement rapporter de l'argent sur une longue période de temps. Et cela peut aussi prendre des mois, car une baisse temporaire ne signifie pas que le système est mauvais, comme vous le savez.

Je serais ravi d'en discuter plus avant si vous souhaitez m'envoyer un message.

Désolé, il semble que nous ne puissions pas envoyer de MP ? Quoi qu'il en soit, faites-moi savoir si je peux vous aider davantage.

Merci Pieter - je suis tout à fait d'accord avec vous - GSB semble très puissant, mais il semble en effet qu'il s'agisse davantage de day trading de futures sur indice/énergie.

Je ne cherche pas à développer des systèmes de day-trading pour l'instant, mais je souhaite le faire dans un avenir proche, c'est-à-dire dans quelques mois ou dans un an ou plus.

Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il faut investir beaucoup de temps (et ne pas se laisser décourager par les commentaires négatifs) pour tirer le meilleur parti de n'importe quel outil.

Je suppose que la question que je devrais me poser est la suivante : étant donné que le temps est limité, lequel des deux serait le plus susceptible d'être utilisé et donc d'investir du temps, compte tenu du fait qu'à ce jour, il n'y en a pas :

a) Je ne cherche pas de stratégies intra-journalières sur les FUTURES (pas sur le forex)

b) J'utilise Tradestation et ma prochaine étape serait d'utiliser MC avec IBKR.

c) Je cherche à négocier un large éventail d'instruments (même si les stratégies ne sont pas les meilleures) afin d'obtenir une diversification maximale.

P.S : Je crois que je vous ai trouvé sur Linkedin et que j'ai envoyé une demande de connexion.

...Je voulais dire que je ne cherchais pas de stratégies intrajournalières pour quelque instrument que ce soit.

Et ne cherche à développer des stratégies que sur les futures (pas sur le FOREX)

La SQ est nettement plus conviviale.

Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de discuter de ce sujet ici. J'utilise principalement SQ pour développer des stratégies pour Multicharts. Et j'ai essayé GSB plusieurs fois.

Je suis d'accord avec Pieter pour dire que SQ est définitivement plus convivial. SQ est très facile à démarrer, et de plus en plus professionnel, son projet personnalisé est génial.

Il semble que GSB soit plus adapté à TS / MC. SQ était principalement destiné à MT4 au début, mais il a également fourni un support pour TS / MC il y a longtemps, bien qu'il ait certains styles MT4, tels que l'utilisation accrue de Open dans les blocs de signaux, la barre de signal par défaut est shift 1. Cependant, les développeurs sont plus concernés par les besoins des utilisateurs et l'améliorent constamment.

Je suppose que les objectifs de l'équipe SQ sont ambitieux. Afin de maintenir la cohérence, le code n'est pas si concis, mais heureusement il est aussi lisible. GSB a normalisé la valeur de l'indicateur, la stratégie générée par GSB me semble être une boîte noire. C'est une raison importante pour laquelle j'ai choisi SQ.

Je vous recommande donc d'utiliser SQX.

GSB est également un excellent logiciel, et j'espère que l'équipe de SQ pourra en tirer des enseignements utiles.

Vous pouvez soumettre vos besoins comme ceci, ou nous faire part de vos remarques sur les bugs. L'équipe de SQ les améliorera ou les corrigera. C'est très bien.

https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_6362

PS. connaissiez-vous vnpy ?

Merci - non ; je ne connais pas le vpny ?

Quelle est la logique de cette démarche ?

LongEntrySignal = ((OpenMonthly(Main chart)[2] < HighWeekly(Main chart)[1])
et (AwesomeOscillator(Main chart)[3] < StdDev(Main chart,33, PRICE_CLOSE)[2]) ;)

hankeys a écrit :

Quelle est la logique derrière cela ? LongEntrySignal = ((OpenMonthly(Main chart)[2] < HighWeekly(Main chart)[1]) et (AwesomeOscillator(Main chart)[3] < StdDev(Main chart,33, PRICE_CLOSE)[2])) ;

Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce que les hankeys ont mentionné.

Je suis également au courant de problèmes similaires, tels qu'une condition possible, CCI(14)>RSI (14). Je ne pense pas non plus que cela ait un sens.

Il s'agit manifestement d'un défaut de SQ. Je pense que SQ a peut-être besoin d'une contrainte sur les éléments candidats aux comparaisons.

Valeur du prix à valeur du prix, close[1]>highest(close[1],10), SMA(close,5)>SMA(open,5), EMA(close,10)>SMA(Close,10), ...

Comparez les valeurs des indicateurs de la même classe et ne faites pas de tentatives inutiles.

Il est temps que les responsables répondent à ce message. Si l'équipe de SQ peut être positive à ce sujet, je pense que ce sera un bon marketing, qui sera également une grande aide pour améliorer SQ.

Le défaut réside-t-il dans le fait que la logique n'a pas de sens ou qu'il existe des problèmes de valeur ajoutée nulle, de répétition ou de duplication au sein de la stratégie ?

Si c'est le premier cas, est-ce vraiment important si cela n'a pas de sens, tant que nous avons confiance dans la solidité du processus de validation ?

Merci,

Bonjour Notch,

J'ai exporté votre code vers TradeStation, E-Mini Russell 2000 - graphique des actions ci-joint.

Je ne suis pas un programmeur et je ne maîtrise pas les indicateurs techniques en tant que tels. J'ai été un trader d'action de prix. Ce logiciel me convient-il ou s'adresse-t-il plutôt aux traders techniques chevronnés ?

*bon fil de discussion et je regarde ça*