SQ x GSB

Gostaria de saber se os usuários aqui têm experiência entre usar GSB e SQX para negociar FUTUROS na Tradestation e/ou Multicharts.

Estou pensando em testar/comprar um dos dois (sim, eu sei que posso testar os dois, mas leva meses para aprender a usar adequadamente qualquer um deles, portanto, não é um processo econômico testar os dois e depois decidir).

Gostaria de saber a opinião das pessoas sobre essas duas plataformas - pelo que vejo, a maioria das pessoas neste fórum usa o SQ para FX com MT 4/5 e NÃO para futuros com TS/MultiCharts.

Meu palpite inicial é que o GSB parece ter algumas vantagens técnicas sobre o SQ e certamente é mais usado por operadores de futuros, mas a interface do usuário do GSB não é boa. Portanto, seria bom ouvir a opinião de alguém que tenha usado ambos.

Obrigado,

Obrigado, Notch - isso é muito útil.

Em algumas das postagens anteriores, vi que você não usa mais o SQ.

A SQ pode produzir sistemas decentes, se usados adequadamente, para futuros - minha preocupação com a SQ é que as pessoas tiveram bom sucesso com forex na SQ/futuros na GSB, mas estou interessado principalmente em futuros.

Posso confirmar as palavras de Notchs. A comunidade está crescendo, os desenvolvedores são abertos e o sqx está cada vez melhor.

Obrigado - clonex, e para futuros também? Baixei uma versão de teste

Tenho licenças para o SQ e o GSB. Embora eu não seja especialista em nenhuma das duas (mas espero chegar lá algum dia), acho que a GSB é mais voltada para encontrar estratégias de day trading para futuros. Todos os exemplos e vídeos em seu site são sobre day trading.

O SQ é definitivamente mais fácil de usar e, como é mais amplamente utilizado, a ajuda está mais prontamente disponível. A curva de aprendizado do GSB é bastante acentuada. Mas Peter (da GSB) responde às perguntas rapidamente e há também um fórum em seu site. Estou criando estratégias todos os dias no GSB há cerca de um mês e ainda estou aprendendo, mas estou obtendo resultados decentes.

O desafio de escolher um em vez do outro (como você afirma em sua primeira postagem) é que você realmente precisa conhecer o software para tirar o melhor proveito deles. Como há muitas configurações e ajustes em ambos. Em minha experiência, um período de teste não é suficiente, mas a maioria das pessoas não tem tempo (ou paciência) para aprender dois sistemas de software diferentes.

Mesmo que desenvolvamos um sistema em cada um deles para um instrumento específico para fazer um teste, a prova será realmente se ele puder realmente ganhar dinheiro durante um longo período de tempo. E isso também pode levar meses, já que uma queda temporária não significa que o sistema seja ruim, como você sabe.

Terei prazer em conversar mais sobre o assunto se você quiser me enviar uma PM.

Desculpe, mas parece que não é possível enviar PMs? De qualquer forma, entre em contato comigo se eu puder ajudar mais.

Obrigado, Pieter - concordo plenamente com você - o GSB parece ser muito poderoso, mas, sim, parece ser mais um dia de negociação de futuros de índices/energia.

Não estou procurando desenvolver sistemas de day-trading por enquanto, mas quero fazê-lo no futuro, que pode ser daqui a alguns meses, um ano ou mais.

Concordo com você que seria necessário investir um tempo significativo (e não se deixar desencorajar pelo feedback negativo) para obter o máximo de qualquer ferramenta.

Suponho que a pergunta que devo fazer a mim mesmo é: considerando que o tempo é limitado, qual dos dois eu acho que teria mais probabilidade de usar e, portanto, de investir tempo, considerando que, a partir de hoje, eu já estou usando:

a) Não estou procurando estratégias intradiárias em FUTUROS (não em forex)

b) Estou usando o Tradestation e meu próximo passo seria usar o MC com o IBKR

c) Estou procurando negociar uma ampla gama de instrumentos (mesmo que as estratégias não sejam as melhores) para obter o máximo de diversificação

P.s: Acho que encontrei você no Linkedin e enviei uma solicitação de conexão

...eu quis dizer que não estou procurando estratégias intradiárias em nenhum instrumento.

E só quero desenvolver estratégias em futuros (não em FOREX)

O SQ é definitivamente mais fácil de usar.

Não acho que seja uma boa ideia discutir esse tópico aqui. Eu uso principalmente o SQ para desenvolver estratégias para Multicharts. E experimentei o GSB várias vezes.

Concordo com Pieter que o SQ é definitivamente mais fácil de usar. O SQ é muito fácil de começar a usar e está cada vez mais profissional, e seu projeto personalizado é excelente.

Parece que o GSB é mais adequado para TS / MC. No início, o SQ era voltado principalmente para o MT4, mas também oferecia suporte para o TS/MC há muito tempo, embora tenha alguns estilos do MT4, como o uso mais intenso do Open em blocos de sinais, e a barra de sinal padrão seja o shift 1. No entanto, os desenvolvedores estão mais preocupados com as necessidades do usuário e o aprimoram constantemente.

Acho que o que a equipe da SQ quer alcançar é ambicioso. Para manter a consistência, o código não é tão conciso, mas, felizmente, também é legível. O GSB normalizou o valor do indicador, e a estratégia gerada pelo GSB parece uma caixa preta para mim. Esse é um motivo importante pelo qual escolhi o SQ.

Portanto, recomendo que você use o SQX.

O GSB também é um ótimo software, e também espero que a equipe do SQ possa aprender algumas coisas úteis com ele.

E você pode enviar seus requisitos desta forma, ou comentários sobre bugs. A equipe da SQ irá aprimorá-los ou corrigi-los. Isso é ótimo.

https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_6362

PS. você conhecia a vnpy?

Obrigado - não, não conheço o vpny?

Qual é a lógica por trás disso?

LongEntrySignal = ((OpenMonthly(Gráfico principal)[2] < HighWeekly(Gráfico principal)[1])
e (AwesomeOscillator(Gráfico principal)[3] < StdDev(Gráfico principal,33, PRICE_CLOSE)[2]));

hankeys escreveu:

Qual é a lógica por trás disso? LongEntrySignal = ((OpenMonthly(Gráfico principal)[2] < HighWeekly(Gráfico principal)[1]) e (AwesomeOscillator(Gráfico principal)[3] < StdDev(Gráfico principal,33, PRICE_CLOSE)[2]);

Não podemos fechar os olhos para o que hankeys mencionou.

Também estou ciente de problemas semelhantes, como uma condição possível, CCI(14)>RSI (14). Também acho que isso não faz sentido.

Isso é obviamente uma falha do SQ. Acho que o SQ talvez precise de alguma restrição sobre os elementos candidatos de comparações.

Valor do preço para valor do preço, close[1]>highest(close[1],10), SMA(close,5)>SMA(open,5), EMA(close,10)>SMA(Close,10), ...

E compare os valores dos indicadores da mesma classe e não faça tentativas sem sentido.

É hora de o funcionário responder à postagem. Se a equipe da SQ puder ser positiva em relação a isso, acredito que será um bom marketing e também uma grande ajuda para melhorar a SQ.

A falha está no fato de a lógica não fazer sentido ou de haver problemas de adição/repetição/duplicação de valor zero na estratégia?

Se for o primeiro caso, então realmente importa se não faz sentido, desde que confiemos que o processo de validação seja robusto?

Obrigado,

Oi Notch,

Exportei seu código para o TradeStation, E-Mini Russell 2000 - gráfico de ações anexado.

Não sou programador nem bom em indicadores técnicos. Sou um operador de ação de preço. Esse software é adequado para mim ou é mais voltado para o operador técnico experiente?

*Boa discussão e estou assistindo a isso