SQ contro GSB

Vorrei sapere se gli utenti qui presenti hanno esperienza nell'utilizzo di GSB e SQX per il trading di FUTURES su Tradestation e/o Multicharts.

Sto valutando la possibilità di provare/acquistare uno dei due (sì, so che posso provarli entrambi, ma ci vogliono mesi per apprendere correttamente la capacità di usare uno dei due, quindi non è un processo privo di costi provarli entrambi e poi decidere).

Sarei curioso di sentire le opinioni degli altri su queste due piattaforme - da quello che posso vedere la maggior parte delle persone su questo forum usa SQ per FX con MT 4/5 e NON per i futures con TS/MultiCharts.

La mia intuizione iniziale è che GSB sembra avere alcuni vantaggi tecnici rispetto a SQ e sicuramente è più utilizzato dai trader di futures, ma l'interfaccia utente di GSB non è buona. Per questo motivo, sarebbe utile sentire il parere di qualcuno che li ha utilizzati entrambi.

Grazie,

Grazie Notch - è utile.

Da alcuni dei post precedenti, ho visto che non usi più molto SQ.

SQ può produrre sistemi decenti, se usati correttamente, per i futures - la mia preoccupazione con SQ è che le persone hanno avuto un buon successo con il forex su SQ/futures su GSB, ma io sono principalmente interessato solo ai futures.

Posso confermare le parole di Notch. La comunità sta crescendo, i sviluppatori sono aperti e sqx è sempre migliore.

Grazie - clonex, e anche per i futures? Ho scaricato una versione di prova

Ho le licenze sia per SQ che per GSB. Anche se non sono un esperto di nessuno dei due (ma spero di arrivarci un giorno), credo che GSB sia più orientato alla ricerca di strategie di day trading per i futures. Tutti gli esempi e i video sul loro sito web riguardano il day trading.

SQ è sicuramente più facile da usare e, poiché è più diffuso, l'assistenza è più facilmente disponibile. La curva di apprendimento per GSB è piuttosto ripida. Ma Peter (di GSB) risponde rapidamente alle domande e c'è anche un forum sul loro sito web. Sto costruendo strategie ogni giorno con GSB da circa un mese e sto ancora imparando, ma sto ottenendo risultati discreti.

La sfida di scegliere uno piuttosto che l'altro (come hai affermato nel tuo primo post) è che devi imparare a conoscere il software per ottenere il meglio da entrambi. Poiché ci sono così tante impostazioni e regolazioni in entrambi. Secondo la mia esperienza, un periodo di prova non è abbastanza lungo, ma la maggior parte delle persone non ha il tempo (o la pazienza) di imparare due sistemi software diversi.

Anche se sviluppiamo un sistema per uno strumento specifico per fare un test, la prova sarà davvero se può effettivamente fare soldi per un periodo di tempo prolungato. E questo può richiedere anche mesi, poiché, come sapete, un temporaneo drawdown non significa che il sistema non sia valido.

Sarò lieto di discuterne ulteriormente se vorrete mandarmi un messaggio.

Scusa, sembra che non si possano inviare PM? Comunque, fammi sapere se posso aiutarti di più.

Grazie Pieter - sono pienamente d'accordo con te - GSB sembra molto potente ma sì, sembra che sia più un day trading di futures su indici/energia.

Per il momento non intendo sviluppare sistemi di day-trading, ma voglio farlo in futuro, il che potrebbe essere tra qualche mese, ma anche tra un anno o più.

Sono d'accordo con te sul fatto che si debba investire molto tempo (e non farsi scoraggiare dai feedback negativi) per ottenere il massimo da qualsiasi strumento.

Suppongo che la domanda che dovrei pormi sia, considerando che il tempo è limitato, quale dei due penso che sarei più propenso a utilizzare e quindi a investire il tempo, considerando che ad oggi:

a) Non sto cercando strategie intraday su FUTURES (non forex).

b) Sto utilizzando Tradestation e il mio prossimo passo sarà quello di utilizzare MC con IBKR.

c) cerco di negoziare un'ampia gamma di strumenti (anche se le strategie non sono le migliori) per ottenere la massima diversificazione.

P.s: Credo di averti trovato su Linkedin e di averti inviato una richiesta di connessione.

...Intendevo dire che non sto cercando strategie intraday su nessuno strumento.

E che cerca solo di sviluppare strategie sui futures (non sul FOREX)

SQ è sicuramente più facile da usare.

Non credo sia una buona idea discutere di questo argomento qui. Utilizzo principalmente SQ per sviluppare strategie per Multicharts. E ho provato GSB diverse volte.

Sono d'accordo con Pieter: SQ è decisamente più facile da usare. SQ è molto facile da iniziare e sempre più professionale, il suo progetto personalizzato è fantastico.

Sembra che GSB sia più adatto a TS / MC. All'inizio SQ si rivolgeva principalmente a MT4, ma da tempo fornisce supporto anche a TS/MC, anche se presenta alcuni stili di MT4, come ad esempio un maggiore uso di Open nei blocchi di segnali, la barra dei segnali predefinita è shift 1. Tuttavia, gli sviluppatori sono più attenti alle esigenze degli utenti e lo migliorano costantemente.

Immagino che l'obiettivo del team SQ sia ambizioso. Per mantenere la coerenza, il codice non è così conciso, ma fortunatamente è anche leggibile. GSB ha normalizzato il valore dell'indicatore, la strategia generata da GSB mi sembra una scatola nera. Questo è un motivo importante per cui ho scelto SQ.

Vi consiglio quindi di utilizzare SQX.

Anche GSB è un ottimo software e spero che il team di SQ possa imparare qualcosa di utile da questo.

Potete inviare i vostri requisiti in questo modo o i feedback sui bug. Il team SQ li migliorerà o li correggerà. È fantastico.

https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_6362

PS. conoscevi vnpy?

Grazie - no; non conosco il vpny?

Qual è la logica che sta alla base di tutto ciò?

LongEntrySignal = ((OpenMonthly(grafico principale)[2] < HighWeekly(grafico principale)[1])
e (AwesomeOscillator(grafico principale)[3] < StdDev(grafico principale,33, PRICE_CLOSE)[2]);

hankeys ha scritto:

Qual è la logica che sta dietro a questo? LongEntrySignal = ((OpenMonthly(grafico principale)[2] < HighWeekly(grafico principale)[1]) e (AwesomeOscillator(grafico principale)[3] < StdDev(grafico principale,33, PRICE_CLOSE)[2]));

Non possiamo chiudere gli occhi su quanto menzionato da hankeys.

Sono anche a conoscenza di problemi simili, come una possibile condizione, CCI(14)>RSI (14). Inoltre, non credo che abbia alcun senso.

Questo è ovviamente un difetto di SQ. Forse SQ ha bisogno di qualche vincolo sugli elementi candidati ai confronti.

Valore del prezzo al valore del prezzo, close[1]>massimo(close[1],10), SMA(close,5)>SMA(open,5), EMA(close,10)>SMA(Close,10), ...

Confrontate i valori degli indicatori della stessa classe e non fate tentativi inutili.

È ora che i funzionari rispondano al post. Se il team di SQ riuscirà a essere positivo su questo punto, credo che sarà un buon marketing, oltre che un grande aiuto per migliorare SQ.

Il difetto sta nel fatto che la logica non ha senso o che ci sono problemi di aggiunta a valore zero/ripetizione/duplicazione all'interno della strategia?

Se si tratta della prima ipotesi, allora è davvero importante se non ha senso, purché ci si affidi alla solidità del processo di validazione?

Grazie,

Ciao Notch,

Ho esportato il tuo codice in TradeStation, E-Mini Russell 2000 - grafico azionario allegato.

Non sono un programmatore e non sono bravo con gli indicatori tecnici in quanto tali. Sono stato un trader di azione sui prezzi. Questo software è adatto a me o è più orientato ai trader tecnici esperti?

*buon thread e sto guardando questo*