SQ contra GSB

Estoy bastante interesado en explorar si los usuarios aquí tienen experiencia entre el uso de GSB y SQX para el comercio de futuros en Tradestation y / o Multicharts.

Me estoy planteando probar/comprar uno de los dos (sí, sé que puedo probar los dos, pero se tardan meses en aprender a usarlos correctamente, así que no es un proceso sin costes probar los dos y luego decidir).

Me gustaría conocer la opinión de la gente sobre estas dos plataformas - por lo que puedo ver la gente en este foro utiliza abrumadoramente SQ para FX con MT 4/5 y NO futuros con TS/MultiCharts.

Mi corazonada inicial es que GSB parece tener algunas ventajas técnicas sobre SQ y sin duda más utilizado por los operadores de futuros, pero la interfaz de usuario de GSB no es buena. Por lo tanto, sería bueno saber de alguien que haya utilizado ambos.

Gracias,

Gracias Notch - eso es útil.

Por algunos de los mensajes anteriores, he visto que ya no utilizas mucho SQ.

¿Puede SQ producir sistemas decentes, si se utiliza correctamente, para los futuros - mi preocupación con SQ es que la gente ha tenido buen éxito con divisas en SQ / futuros en GSB, pero estoy principalmente interesado en los futuros solamente.

Puedo confirmar las palabras de Notch. La comunidad está creciendo, los desarrolladores están abiertos y sqx es cada vez mejor.

Gracias - clonex, ¿y para futuros también? He descargado una versión de prueba

Tengo licencias tanto para SQ como para GSB. Aunque no soy experto en ninguna de las dos (pero espero llegar a serlo algún día), creo que GSB está más orientada a encontrar estrategias de day trading para futuros. Todos los ejemplos y vídeos de su web son sobre day trading.

SQ es, sin duda, más fácil de usar y, dado que su uso está más extendido, la ayuda es más fácil de obtener. La curva de aprendizaje de GSB es bastante pronunciada. Pero Peter (de GSB) responde a las preguntas rápidamente y también hay un foro en su sitio web. He estado construyendo estrategias todos los días en GSB durante aproximadamente un mes y todavía estoy aprendiendo, pero estoy obteniendo resultados decentes.

El reto de elegir una en lugar de otra (como indicas en tu primer mensaje) es que realmente necesitas conocer el software para sacarles el máximo partido. Hay muchos ajustes en ambos. En mi experiencia, un periodo de prueba no es suficiente, pero la mayoría de la gente no tiene tiempo (o paciencia) para aprender dos sistemas de software diferentes.

Incluso si desarrollamos un sistema en cada uno para un instrumento específico para hacer una prueba, la prueba será realmente si realmente puede hacer dinero durante un período prolongado de tiempo. Y eso también puede llevar meses, ya que una reducción temporal no significa que el sistema sea malo, como sabes.

Estaré encantado de hablarlo más a fondo si quieres enviarme un mensaje.

Lo siento, parece que no podemos enviar PMs? De todos modos, hágamelo saber si puedo ayudar más.

Gracias Pieter - totalmente de acuerdo con usted - GSB parece muy potente, pero sí parece que es más día de negociación de futuros sobre índices / energía.

Por ahora no quiero desarrollar sistemas de negociación diaria, pero sí quiero hacerlo más adelante, lo que puede tardar unos meses, o un año o más.

Estoy de acuerdo contigo en que habría que invertir mucho tiempo (y no desanimarse por los comentarios negativos) para sacar el máximo partido a cualquier herramienta.

Supongo que entonces la pregunta que debería hacerme es, teniendo en cuenta que el tiempo es limitado, cuál de los dos creo que sería más probable que utilizara y, por tanto, en cuál invertiría más tiempo, teniendo en cuenta que a día de hoy:

a) No estoy buscando estrategias intradía en FUTUROS (no forex)

b) Estoy utilizando Tradestation y mi siguiente paso sería utilizar MC con IBKR

c) Busco operar con una amplia gama de instrumentos (aunque las estrategias no sean las mejores) para lograr la máxima diversificación.

P.D: Creo que te he encontrado en Linkedin y te he enviado una solicitud de conexión

...me refería a no buscar estrategias intradía en ningún instrumento.

Y sólo en busca de desarrollar estrategias sobre futuros (no FOREX)

SQ es definitivamente más fácil de usar.

No creo que sea una buena idea discutir este tema aquí. Principalmente uso SQ para desarrollar estrategias para Multicharts. Y he probado GSB varias veces.

Estoy de acuerdo con Pieter en que SQ es definitivamente más fácil de usar. SQ es muy fácil de empezar, y cada vez más profesional, su proyecto personalizado es genial.

Parece que GSB es más adecuado para TS / MC. SQ estaba dirigido principalmente a MT4 al principio, pero también proporcionó soporte para TS / MC hace mucho tiempo, aunque tiene algunos estilos de MT4, como un mayor uso de Open en bloques de señales, la barra de señal por defecto es shift 1. Sin embargo, los desarrolladores se preocupan más por las necesidades de los usuarios y lo mejoran constantemente.

Supongo que lo que el equipo de SQ quiere conseguir es ambicioso. Para mantener la coherencia, el código no es tan conciso, pero afortunadamente también es legible. GSB normalizó el valor del indicador, la estrategia generada por GSB me parece una caja negra. Esta es una razón importante por la que elegí SQ.

Así que te recomiendo que utilices SQX.

GSB también es un gran software, y también espero que el equipo de SQ pueda aprender algunas cosas útiles de él.

Y usted puede enviar sus requisitos así, o retroalimentación de errores. El equipo de SQ lo mejorará o corregirá. Eso es genial.

https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_6362

PS. ¿conocías vnpy?

Gracias - no; no sé vpny?

¿qué lógica tiene esto?

LongEntrySignal = ((OpenMonthly(Gráfico principal)[2] < HighWeekly(Gráfico principal)[1])
y (AwesomeOscillator(Gráfico principal)[3] < StdDev(Gráfico principal,33, PRECIO_CIERRE)[2]);

hankeys escribió:

¿cuál es la lógica detrás de esto? LongEntrySignal = ((OpenMonthly(Gráfico principal)[2] < HighWeekly(Gráfico principal)[1]) and (AwesomeOscillator(Gráfico principal)[3] < StdDev(Gráfico principal,33, PRICE_CLOSE)[2]);

No podemos hacer la vista gorda a lo que hankeys mencionó.

También estoy al tanto de problemas similares, como una posible condición, CCI(14)>RSI (14). También creo que no tiene ningún sentido.

Esto es obviamente un defecto de SQ. Supongo que SQ quizás necesite alguna restricción en los elementos candidatos de las comparaciones.

Valor de precio a valor de precio, cierre[1]>máximo(cierre[1],10), SMA(cierre,5)>SMA(apertura,5), EMA(cierre,10)>SMA(cierre,10), ...

Y Compara los valores de los indicadores de la misma clase y no hagas intentos sin sentido.

Es hora de que el funcionario responda al post. Si el equipo de SQ puede ser positivo sobre esto, creo que será un buen marketing, también será una gran ayuda para mejorar SQ.

¿El fallo está en que la lógica no tiene sentido o en que hay problemas de adición de valor cero/repetición/duplicación dentro de la estrategia?

Si es lo primero, ¿importa realmente que no tenga sentido, siempre que confiemos en que el proceso de validación sea sólido?

Gracias,

Hola Notch,

He exportado su código a TradeStation, E-Mini Russell 2000 - gráfico de renta variable adjunto.

Yo no soy un programador ni bueno en el indicador técnico como tal. He sido un comerciante de la acción del precio. ¿Este software es adecuado para mí o está más orientado al operador técnico experimentado?

*buen hilo y estoy viendo esto*