Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Actions et systèmes ETF

1 réponses

il y a 5 ans #259323

Bonjour,

Quelqu'un a-t-il de l'expérience dans la création de systèmes pour les actions, les ETF ? Quels résultats avez-vous obtenus ? Est-ce que ce sont des marchés plus stables que le forex ?

Je recherche des systèmes à intervalles hebdomadaires ou mensuels.

il y a 5 ans #259333

Bonjour,

vous pouvez combiner le TF hebdomadaire + quotidien sur les actions pour commencer. Gardez tout aussi simple que possible. Cela devrait produire des stratégies décentes pour le trading à long ou à court terme. Des règles simples comme Close(weekly) > MA (Weekly) + Close (Daily) < Highest (X on Daily) - ATR multipled by X pour acheter des positions longues ou des configurations similaires.

Vous pouvez facilement développer une stratégie sur une action sélectionnée et laisser SQX la retester sur d'autres actions pour obtenir la "performance du portefeuille" et filtrer les stratégies qui ne sont pas performantes sur tous les symboles ...

Actuellement, nous ne prenons pas en charge des éléments tels que le biais de survie, mais d'après mon expérience, si vous avez une stratégie avec des transactions courtes (clôturées en quelques jours), le biais de survie n'est pas un problème majeur. Bien sûr, les performances réelles ont tendance à baisser d'une manière ou d'une autre.

Affichage d'1 réponse (sur un total de 1)

Divulgation des risques :
Les opérations sur les marchés à terme et les opérations de change comportent des risques importants et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Un investisseur peut potentiellement perdre la totalité ou plus de son investissement initial. Le capital-risque est l'argent qui peut être perdu sans mettre en péril la sécurité financière ou le style de vie de l'investisseur. Seul le capital à risque doit être utilisé pour la négociation et seules les personnes disposant d'un capital à risque suffisant doivent envisager de négocier. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs.

Divulgation hypothétique des performances :
Les résultats de performance hypothétiques ont de nombreuses limites inhérentes, dont certaines sont décrites ci-dessous. aucune représentation n'est faite qu'un compte atteindra ou est susceptible d'atteindre des profits ou des pertes similaires à ceux indiqués ; en fait, il y a souvent des différences marquées entre les résultats de performance hypothétiques et les résultats réels obtenus par la suite par un programme de négociation particulier. L'une des limites des résultats de performance hypothétiques est qu'ils sont généralement préparés avec le bénéfice du recul. Par exemple, la capacité à supporter des pertes ou à adhérer à un programme de négociation particulier malgré des pertes de négociation sont des points importants qui peuvent également avoir un effet négatif sur les résultats réels de la négociation. Il existe de nombreux autres facteurs liés aux marchés en général ou à la mise en œuvre d'un programme de négociation spécifique qui ne peuvent pas être entièrement pris en compte dans la préparation de résultats de performance hypothétiques et qui peuvent tous avoir une incidence négative sur les résultats de négociation.

Divulgation des témoignages :
Les témoignages figurant sur le site www.strategyquant.com peuvent ne pas être représentatifs de l'expérience d'autres clients et ne constituent pas une garantie de performance ou de réussite future.