La stratégie produit trop de transactions clôturées à la même barre.

Bonjour,

J'ai essayé de créer une stratégie Grille/Martingale avec AlgoWizard, en me basant sur une vidéo YouTube que j'ai trouvée, et tout semble logiquement correct, mais si je lance le backtest rapide et que j'observe les résultats, j'obtiens l'erreur suivante : "Strategy produces too many trades closing at the same bar".

D'après d'autres discussions dans ce forum :

– La stratégie produit trop de transactions clôturées à la même barre.

– https://strategyquant.com/forum/topic/strategy-produces-too-many-trades-closing-on-the-same-bar/

J'ai vu qu'il est recommandé de faire au moins deux choses différentes :

- Utilisez un cadre temporel inférieur ;

- Augmentation significative de SL / TP

J'ai réussi à tester plusieurs périodes (M1, M5, M15, M30, et même H1), mais le problème persiste avec toutes ces périodes.

Malheureusement, je n'ai pas été en mesure de trouver l'option permettant de modifier le comportement pour une seule barre dans les paramètres d'AlgoWizard, dans l'éditeur ou dans le Retester, et je ne sais donc pas comment résoudre ce problème. J'ai réussi à limiter le nombre de transactions par jour, mais pas la solution suggérée dans l'un des autres tickets.

Ce serait formidable si AlgoWizard disposait d'un mécanisme de correction automatique, à l'instar des éditeurs de code, car j'ai du mal à comprendre exactement ce que je fais de travers.

Quelqu'un peut-il m'aider à corriger cette stratégie ?

Merci et salutations,

Hugo

Bonjour,

il s'agit simplement d'un avis. Tant que vous effectuez un backtest avec une grande précision, vous pouvez considérer que le backtest est fiable malgré l'avis.

Bonjour,

Ok, merci ! Dans ce cas, je vais continuer à tester cette stratégie et voir comment elle se comporte sur l'un de mes comptes de démonstration.

Salutations