La estrategia produce demasiadas operaciones que se cierran en la misma barra

Hola,

Estaba tratando de crear una estrategia Grid/Martingale usando AlgoWizard, basado en un video de YouTube que encontré, y todo parece lógicamente bien, pero si ejecuto el backtest rápido y observo los resultados, obtengo el error: "La estrategia produce demasiadas operaciones cerrando en la misma barra".

De algunas otras discusiones en este foro:

– La estrategia produce demasiadas operaciones que se cierran en la misma barra

– https://strategyquant.com/forum/topic/strategy-produces-too-many-trades-closing-on-the-same-bar/

He visto que se recomienda hacer al menos dos cosas diferentes:

- Utilice un marco temporal inferior;

- Aumento significativo de SL / TP

Me las arreglé para probar múltiples marcos de tiempo (M1, M5, M15, M30, e incluso H1), pero el problema sigue ocurriendo con todos ellos.

Desafortunadamente, no pude encontrar la opción para cambiar el comportamiento de la barra única dentro de la Configuración de AlgoWizard, en el Editor, o el Retester, así que no estoy seguro de cómo solucionar este problema. Me las arreglé para limitar el número de operaciones por día, pero no la solución sugerida en uno de los otros tickets.

Sería genial si AlgoWizard tuviera algún tipo de mecanismo de corrección automática, como los editores de código, porque me cuesta entender exactamente qué estoy haciendo mal aquí.

¿Podría alguien ayudarme a solucionar esta estrategia?

Gracias y saludos,

Hugo

Hola,

es sólo un aviso. Siempre que realice un backtest de alta precisión, puede considerar que el backtest es fiable a pesar del aviso.

Hola,

Ok, ¡gracias! En ese caso, seguiré probando esta estrategia y veré cómo se comporta en una de mis cuentas demo.

Saludos