La stratégie produit trop de transactions clôturées à la même barre.

Bonjour à tous

Comment puis-je modifier mon EA pour qu'il ouvre une seule position sur le signal ?

Bonjour,

il s'agit de transactions qui s'ouvrent et se ferment à l'intérieur de la même barre. Il s'agit généralement d'un problème lorsque la précision du backtesting est trop faible. Si vous obtenez un grand nombre de ces stratégies, envisagez d'utiliser une période de temps plus courte ou d'augmenter la taille du SL et du PT de manière significative.

Merci pour votre réponse, Tomas.

Questions que je me pose sur ce sujet :

Combien de métiers sont "trop" ?

Comment configurer cette valeur ?

Que se passe-t-il si nous ne nous soucions pas de ce critère et que nous voulons que les stratégies le respectent ? Où pouvons-nous activer/désactiver ce critère ?

merci.

onglet classement - filtres automatiques

Il y a également des informations sur ce que signifie "trop" et nous ne pouvons pas le définir différemment, c'est codé en dur.

J'ai compris. Merci Hankeys.

C'est un sujet intéressant sur lequel je voulais intervenir. J'ai finalement obtenu quelques stratégies qui pourraient durer 10-15 ans en back test sans échouer. Au cours du processus de construction, en testant à nouveau et en testant d'autres paires, j'ai activé le filtre "trop de transactions clôturant la même barre" à true (voir ci-joint) et pour SQX afin d'écarter ces stratégies. En passant en revue des millions de stratégies avec tous ces filtres, j'arrive à deux stratégies, mais lorsque je les mets dans l'Optimizer, elles échouent toutes les deux à cause d'un trop grand nombre de transactions fermant à la même barre. J'ai examiné les transactions en détail et il n'y a pas de transactions qui se chevauchent (contiguës). Alors, que signifie exactement cet échec ? Et pourquoi n'apparaît-il que dans l'Optimizer ?

Toute information serait utile. Merci de votre compréhension.

J'ai également constaté que c'était vrai. Nous n'avons aucune idée de ce qu'ils ont codé en dur... Une barre pourrait être réglée sur une bougie quotidienne. Ainsi, si nous négocions une stratégie horaire et qu'elle ouvre plus d'une transaction par jour, cela pourrait la déclencher. Il est regrettable que nous ne soyons pas en mesure de voir comment ces filtres fonctionnent, et encore moins de les modifier.

Bonjour,

certains paramètres du constructeur pouvaient produire des stratégies qui souffraient d'un remplissage d'ordre irréaliste, principalement en raison d'une précision de backtesting trop faible. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place des filtres de base et des avis pour résoudre ce problème ou informer l'utilisateur. Néanmoins, nous pourrions ajuster certains filtres ou rendre certains paramètres de filtrage ajustables. J'ai rédigé une note à l'intention des développeurs

Bonjour.
I am facing the same problem. My strategies went through all the initial filters with all the options checked. They also went through all the backtests, including High Precision, Sys Parameters Permutation, Walk Forward with 5000 runs… went through everything with 1 min Tick. Now in the end, when testing the strategy over the entire period (2003 to 2024) it gave an error of “Too many trades at the same bar”. Previously, the test had been carried out using the last 10 years of history.

When I change in samples and out of samples too, sometimes it goes through and sometimes it doesn’t. Why would the strategy pass a test from the last 10 years but wouldn’t pass when I put some “in samples” and “out of samples”? If they are within an already tested period? And why would the strategy pass a “Walk forward” test, which in theory would be a more complete ISS and OSS test, but would not pass the simpler one? Is there a possibility that this strategy is good and this message is wrong?