La stratégie produit trop de transactions clôturées à la même barre.

Bonjour à tous

Comment puis-je modifier mon EA pour qu'il ouvre une seule position sur le signal ?

Bonjour,

il s'agit de transactions qui s'ouvrent et se ferment à l'intérieur de la même barre. Il s'agit généralement d'un problème lorsque la précision du backtesting est trop faible. Si vous obtenez un grand nombre de ces stratégies, envisagez d'utiliser une période de temps plus courte ou d'augmenter la taille du SL et du PT de manière significative.

Merci pour votre réponse, Tomas.

Questions que je me pose sur ce sujet :

Combien de métiers sont "trop" ?

Comment configurer cette valeur ?

Que se passe-t-il si nous ne nous soucions pas de ce critère et que nous voulons que les stratégies le respectent ? Où pouvons-nous activer/désactiver ce critère ?

merci.

onglet classement - filtres automatiques

Il y a également des informations sur ce que signifie "trop" et nous ne pouvons pas le définir différemment, c'est codé en dur.

J'ai compris. Merci Hankeys.

C'est un sujet intéressant sur lequel je voulais intervenir. J'ai finalement obtenu quelques stratégies qui pourraient durer 10-15 ans en back test sans échouer. Au cours du processus de construction, en testant à nouveau et en testant d'autres paires, j'ai activé le filtre "trop de transactions clôturant la même barre" à true (voir ci-joint) et pour SQX afin d'écarter ces stratégies. En passant en revue des millions de stratégies avec tous ces filtres, j'arrive à deux stratégies, mais lorsque je les mets dans l'Optimizer, elles échouent toutes les deux à cause d'un trop grand nombre de transactions fermant à la même barre. J'ai examiné les transactions en détail et il n'y a pas de transactions qui se chevauchent (contiguës). Alors, que signifie exactement cet échec ? Et pourquoi n'apparaît-il que dans l'Optimizer ?

Toute information serait utile. Merci de votre compréhension.

J'ai également constaté que c'était vrai. Nous n'avons aucune idée de ce qu'ils ont codé en dur... Une barre pourrait être réglée sur une bougie quotidienne. Ainsi, si nous négocions une stratégie horaire et qu'elle ouvre plus d'une transaction par jour, cela pourrait la déclencher. Il est regrettable que nous ne soyons pas en mesure de voir comment ces filtres fonctionnent, et encore moins de les modifier.

Bonjour,

certains paramètres du constructeur pouvaient produire des stratégies qui souffraient d'un remplissage d'ordre irréaliste, principalement en raison d'une précision de backtesting trop faible. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place des filtres de base et des avis pour résoudre ce problème ou informer l'utilisateur. Néanmoins, nous pourrions ajuster certains filtres ou rendre certains paramètres de filtrage ajustables. J'ai rédigé une note à l'intention des développeurs

Bonjour.
Je suis confronté au même problème. Mes stratégies sont passées par tous les filtres initiaux avec toutes les options cochées. Elles sont également passées par tous les backtests, y compris High Precision, Sys Parameters Permutation, Walk Forward avec 5000 exécutions... elles sont passées par tous les backtests avec 1 min Tick. A la fin, en testant la stratégie sur l'ensemble de la période (2003 à 2024), une erreur est apparue : "Too many trades at the same bar" (trop de transactions sur la même barre). Auparavant, le test avait été effectué en utilisant les 10 dernières années de l'historique.

Lorsque je modifie également les échantillons entrants et sortants, les résultats sont parfois positifs, parfois négatifs. Pourquoi la stratégie passerait-elle un test sur les 10 dernières années mais ne passerait pas lorsque je mets des échantillons "in" et "out of" ? S'il s'agit d'une période déjà testée ? Et pourquoi la stratégie réussirait-elle un test "Walk forward", qui en théorie serait un test ISS et OSS plus complet, mais ne réussirait pas le test plus simple ? Est-il possible que cette stratégie soit bonne et que ce message soit erroné ?