Tester la stratégie (en conserve) à l'aide de données en tic-tac

Je me demande s'il est possible de tester une stratégie tierce (pas d'accès au script) en utilisant des données tick. Je ne pense pas que le code de la stratégie soit spécifiquement configuré pour la granularité des données en tic-tac (je n'en suis pas sûr).

La stratégie est propriétaire et a été écrite pour Ninjatrader 8. Elle est actuellement optimisée pour une période de 8 minutes. Le backtesting donne des résultats irréalistes et imprécis à cause du manque de granularité intrabar. Je cherche une meilleure façon de tester pour obtenir une vue plus réaliste. Je suis conscient qu'un backtest est un backtest quoi que l'on fasse, mais j'essaie de m'en approcher le plus possible.

Je suis novice en la matière, mais j'achèterais l'AQ si c'est possible.

1) Cela semble-t-il possible ?

2) Quel format (et quels champs) devrait-on utiliser pour les données relatives aux tiques ?

3) En supposant que cela soit possible, existe-t-il un ensemble d'instructions/de cours gérable qui m'aiderait à le faire ?

Malheureusement, ce n'est pas le cas. Si vous ne connaissez pas la logique de la stratégie, il n'y a aucun moyen d'y parvenir.