ESSAYER DE COMPRENDRE LE CALCUL DU MODE DE CONSTRUCTION

Bonjour,

Je suis nouveau ici et j'essaie de comprendre le calcul et la méthode de travail de SQ.

Pour commencer, le constructeur :
Disons que j'ai 500 stratégies dans ma banque de données grâce à la recherche génétique. Je relance ensuite le mode de construction aléatoire.
Le nouveau startup avec mode de construction aléatoire utilisera-t-il ma banque de données de 500 génétiques ou fonctionnera-t-il séparément.
La banque de données a-t-elle donc quelque chose à voir avec la génération ?

Si c'est le cas, je peux utiliser la génétique pendant un certain temps et, si j'ai suffisamment de stratégies, je peux utiliser l'aléatoire pour obtenir des résultats encore meilleurs ?

Je cherche une méthode pour trouver des stratégies encore plus rapides.
Aujourd'hui, je réalise +/- 140 000 stratégies par heure (avec mes paramètres (peut-être erronés)).

Maintenant, j'ai les paramètres suivants :

Pour les options génétiques :
- Nombre maximal de générations = 50
- Taille de la population = 250
- Probabilité de croisement = 80%
- Probabilité de mutation = 40%

- Îles = 4
- Migrer toutes les Xe générations, X = 15
- Taux de migration de la population = 5%

- Les filtres sont vides

- Génération de la population initiale = non utilisée

- Sang frais = remplacer 20% / toutes les 4 générations

- Gestion de l'évolution = Recommencer / Redémarrer dans l'échantillon (entier)
stagne pendant 4 générations

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Pour les filtres de "classement" (minimum pour obtenir autant de stratégies que possible) :
- 1TP9Facteur d'ajustement (IS)> 1
- 1TP9Facteur d'ajustement (OOS)> 1
- Rapport Ret / DD (IS)> 0,7
- Rapport Ret / DD (OOS)> 0,7
- Nombre de transactions = 50
- Bénéfice net = 50

- Stratégies maximales dans la base de données = 3000 (ne s'arrête jamais, remplace les stratégies les plus faibles)

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Pour les données, j'utilise le GBPUSD / H1 timeframe
- 2006.01.02 -> 2019.01.01
(2019.01.01 -> 2020.06.16 est pour le retester si mes stratégies fonctionneront pour le futur)
- Précision = Plus rapide
- Gamme de données = 10x 4% IS / 10x 4% OOS

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Pour les blocs de construction, je sélectionne presque tout sauf le volume - la barre et l'heure - et je n'aime pas cela dans certains cas.
J'ai 281 blocs d'entrée, 5 types de sortie.

- Types d'ordre = tout sauf "MKT Enter/reverse".
- Types de sortie = tout sauf "sortie après les barres".
- Calibrage des indicateurs = Max. 30 pas (étalonnage automatique)

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- Directions de trading = à la fois long et court (symétrie ON)
- Conditions = min 1 et Max 3
- Stop Loss identique à Profit Objectif = Fixe : 40-250pips et ATR : multiple 1.4 - 10 / Période 20

Merci,

Bienvenue sur le forum.

La génération aléatoire n'utilise aucun élément de la banque de données comme entrée. Elle génère des stratégies de manière aléatoire, elle n'a pas besoin de stratégies d'entrée.

Cela peut fonctionner autrement : vous pouvez par exemple élaborer 500 stratégies qui passent certains filtres de base à l'aide de la génération aléatoire ou de l'évolution génétique, puis les utiliser comme population initiale pour une nouvelle évolution génétique.

Et je pense que vous ne devriez pas vous concentrer sur la vitesse de génération, mais plutôt sur la vitesse des stratégies acceptées par heure. Je peux créer un paramètre qui génère 1 million de stratégies par heure, mais aucune ne sera acceptée.

Ovewall, faites également attention à l'ajustement des courbes - l'évolution génétique et trop de "jeu" et de réoptimisation des stratégies existantes peuvent conduire à une suroptimisation, ce qui n'est pas ce que vous souhaitez.

Bonjour,

Merci de votre réponse.
Chaque jour, j'en apprends un peu plus.

Pour l'ajustement des courbes :
Si je réduis les étapes de changement pour les indicateurs d'étalonnage en blocs de construction, par exemple 25 étapes.
+ également pour les types d'ordre et les types de sortie, par exemple "Enter at stop" min. 5 / max. 200 et pas de 5 ou 10 ou même 15 ?
Cela permettra-t-il de réduire l'ajustement des courbes ?

Je m'efforce également de comprendre très précisément les options génétiques :
Réduire le nombre de générations maximales et augmenter la taille de la population,
Migrer la taille de la génération X sur 15 par exemple et la taille de la migration de la population sur 1% => Est-ce que j'obtiendrai des stratégies plus diversifiées ? Ou est-ce que je perds aussi les meilleures stratégies ?

Parce que si je ne choisis pas les paramètres parfaits dans les options génétiques et que je définis des filtres trop bas dans le classement, j'obtiens, comme vous le dites, trop de stratégies dont aucune ne fonctionnera. Avec des filtres trop stricts, est-ce que j'obtiens toutes les 1.000.000 une stratégie à travers le filtre ?

Hier, j'avais également 3000 stratégies dans la base de données, toutes positives en IS et OOS, mais comme si elles étaient toutes les mêmes ? Aucune n'est passée par le retester ?
Cela a-t-il un rapport avec la taille de la migration ?

C'est pourquoi je veux d'abord me concentrer sur les options génétiques, puis sur le classement. Lorsque j'aurai maîtrisé ces éléments, je souhaite définir manuellement mes éléments de base.

Remerciements

Merci de votre réponse,

Je pense que j'ai compris le calcul derrière la génétique.

Comme mes paramètres ci-joints :
Générations maximales : 70
Taille de la population : 100
Îles : 15

Cela signifie donc :
100 stratégies x 15 fois en 1 génération = 1500 stratégies
J'attendrai donc 70 générations pour qu'il soit renouvelé.
Soit 105 000 stratégies pour 70 générations
Mon ordinateur fait +/- 140 000 stratégies par heure -> un peu plus d'une heure et quelques minutes et les gènes sont redémarrés ?

Entre-temps, j'ai également ajusté l'ensemble des paramètres de manière à obtenir +/- 20 stratégies par heure dans ma base de données.

Merci !!!

Bonjour,

il n'est pas nécessaire de limiter le nombre d'étapes ou de désactiver certains types d'ordres à mon avis. Les meilleurs moyens d'éviter l'ajustement de la courbe sont les suivants : utiliser suffisamment de données pour le test hors échantillon, utiliser divers tests de recoupement pour vérifier la sensibilité de la stratégie, utiliser le test de marche en avant et, idéalement, laisser la stratégie négocier en mode démo pendant un certain temps afin qu'elle prouve son caractère performant.

En ce qui concerne les options génétiques, il n'y en a pas de meilleure. Si vous disposez de plus de mémoire vive, vous pouvez travailler avec des populations génétiques plus grandes et moins de générations, mais vous obtiendrez également des résultats avec des populations plus petites et un plus grand nombre de générations. L'algorithme génétique est suffisamment flexible à cet égard. J'aime bien l'approche qui consiste à générer une population plus grande et un nombre de générations plus petit. J'essaie de générer autant de membres que possible. S'il existe de bonnes stratégies, il n'est pas nécessaire de générer autant de générations pour les améliorer, à mon avis. Moins il y a de membres dans une population, plus il y a de chances qu'il n'y ait pas beaucoup de bonnes stratégies. Il suffit de laisser les chiffres jouer en votre faveur.

Je ferais également attention à tous les filtres que vous appliquez. Il est assez facile de filtrer une bonne stratégie si vous définissez les filtres de manière trop stricte. Vous pouvez appliquer les filtres progressivement afin de mieux comprendre quels filtres provoquent l'échec du test. Vous pouvez ensuite revoir les paramètres du test pour vous assurer qu'ils ne sont pas trop stricts.

Voici une capture d'écran de mes 2 anciens serveurs en construction.

Ancien serveur avec XEON E5440 2cpu's 8 cores / 64gb RAM (je pense de 2010)

Le plus récent avec XEON E5-2630 2cpu's 12 cores / 80gb RAM (de 2014 je pense)

J'ai assez de mémoire vive (80gb) et je veux autant de stratégies différentes que possible dans ma banque de données.
C'est pourquoi j'essaie de maintenir un nombre de générations faible et une taille de population + île plus élevée. Ainsi, j'obtiens beaucoup plus de stratégies diverses dans ma banque de données (limitée à 3000).

J'espère qu'il y aura moins d'ajustements de courbes avec ce système ?

Ce sera mon premier bâtiment.
Après cela, je verrai ce que les nouveaux tests donneront entre 2019 et 2020 (cette dernière année n'est pas incluse dans le constructeur, il s'agit de l'avenir).

Tout d'abord, je vois que vous générez des données EURUSD, s'agit-il des données originales de dukascopy ? elles sont UTC0, quel est l'UTC de votre courtier ?

Savez-vous que vous devez cloner ces données dans le fuseau horaire de votre courtier ?

Il s'agit là d'une base essentielle

15 îles, c'est absurde - les îles ne sont rien d'autre que de nouvelles stratégies aléatoires indépendantes et vous avez prévu de migrer après 65 générations, ce qui n'arrivera pas souvent... et je n'aime pas du tout les migrations - elles conduisent à des duplications. J'utilise 8 îles uniquement dans ce but pour faire fonctionner mon processeur à une charge de 100%.

Sortir le vendredi à 23:00 est tardif et les données UTC0 (si vous utilisez des données dukascopy non clonées) n'ont pas de bougies du vendredi à 23 heures. Les données UTC0 se terminent à 20:59, donc vous ne fermerez pas vos stratégies le vendredi.

Pourquoi n'utilisez-vous pas d'indicateurs dans la construction, par exemple l'OHLC ?

Générer des stratégies STOP et LIMIT ensemble n'a pas de sens, pour le bot il faut des paramètres différents je pense...et les stratégies LIMIT qui sait, est-ce que quelqu'un les commercialise ? J'ai essayé de les trouver pendant de nombreuses années, mais sans succès.

Le trailing stop min 40 max 500 n'a pas de sens - votre takeprofit a un maximum de 200, donc le trailing profit même de 40 pips est une valeur très importante.

vos critères de classement - je ne les aime pas, mais ça n'a pas d'importance 🙂 .

Mais le nombre de transactions 25 pour IS et OOS pour 5,5 ans de données est très faible, j'utilise quelque chose comme 20 transactions par an comme minimum pour obtenir des stratégies statistiquement significatives avec un nombre de transactions de 300 ou plus.

Le facteur de profit et le RDD fixé à 1 seulement est une valeur très faible et ce type de stratégie ne vous permettra pas de payer les risques.

Merci Hankeys !
Vos informations me font gagner du temps !

Je vais ajuster mes paramètres et faire un test. Je vous tiendrai au courant.

Je vais également ajuster mes données à GMT +3 (icMarkets / raw spread account -> eurousd +/- 2spread).
J'ai également des comptes chez d'autres courtiers mais les spreads sont d'environ 10 pour l'eurusd.

Merci de votre attention !

Pour l'ICM, utilisez le fuseau horaire EST07 - c'est UTC2 avec l'heure d'été des États-Unis.

Bonjour,

J'ai cloné mes données en UTC +2 pour ICMARKETS, mais...
- Leur site web indique GMT+3 en heure d'été, je pense que c'est UTC +3 d'après le calcul officiel ? non ??

Pour mes autres courtiers, il s'agit de UTC0, ce qui me permet d'utiliser les données standard.

Merci,

IC Markets semble être l'Est de l'UE qui est UTC+2 en hiver / +3 en été.