TENTAR ENTENDER O CÁLCULO DO MODO DE COMPILAÇÃO

Hi,

Sou novo aqui e estou tentando entender o cálculo e o método de trabalho do SQ.

Para começar, o construtor:
Digamos que eu tenha 500 estratégias em meu banco de dados a partir da pesquisa genética. Em seguida, reinicio o modo de criação aleatória.
A nova inicialização com o modo de compilação aleatória usará meu banco de dados de 500 genéticos ou funcionará separadamente.
Então, o banco de dados tem alguma coisa a ver com a geração?

Se for esse o caso, posso executar a genética por algum tempo e, se tiver estratégias suficientes, posso executar a aleatória para obter resultados ainda melhores?

Estou procurando um método para encontrar estratégias ainda mais rápidas
Agora faço +/- 140.000 estratégias por hora (com minhas configurações (talvez erradas)).

AGORA, tenho as seguintes configurações:

Para as opções genéticas:
- Máximo de gerações = 50
- Tamanho da população = 250
- Probabilidade de cruzamento = 80%
- Probabilidade de mutação = 40%

- Ilhas = 4
- Migrar a cada Xª geração, X = 15
- Taxa de migração da população = 5%

- Os filtros estão vazios

- Geração da população inicial = não está em uso

- Sangue fresco = substituir 20% / a cada 4 gerações

- Gerenciamento de evolução = Iniciar novamente / Reiniciar na amostra (inteira)
estagna por 4 gerações

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Para os filtros de "classificação" (mínimo para obter o maior número possível de estratégias):
- 1TP9Fator de ajuste (IS)> 1
- 1TP9Fator de ajuste (OOS)> 1
- Relação Ret / DD (IS)> 0,7
- Relação Ret / DD (OOS)> 0,7
- de negociações = 50
- Lucro líquido = 50

- Máximo de estratégias no banco de dados = 3000 (nunca para, substitui as estratégias mais fracas)

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Para os dados, uso o período de tempo GBPUSD / H1
- 2006.01.02 -> 2019.01.01
(2019.01.01 -> 2020.06.16 é para testar novamente se minhas estratégias funcionarão no futuro)
- Precisão = Mais rápido
- Partes da faixa de dados = 10x 4% IS / 10x 4% OOS

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Para os Building blocks, seleciono quase tudo, exceto Volume - barra e tempo - e alguns não me agradam.
Tenho 281 blocos de entrada e 5 tipos de saída.

- Tipos de ordem = tudo, exceto "MKT Enter/reverse
- Tipos de saída = tudo, exceto "sair após as barras
- Calibrar indicadores = Máx. 30 etapas (calibração automática)

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- Direções de negociação = Longa e Curta (simetria ATIVADA)
- Condições = mínimo 1 e máximo 3
- Stop Loss igual ao Profit Target = Fixo: 40-250pips e ATR: múltiplo 1.4 - 10 / Período 20

Obrigado,

Bem-vindo ao fórum.

A geração aleatória não usa nada do banco de dados como entrada. Ela gera estratégias aleatoriamente, não precisa de nenhuma estratégia de entrada.

Pode funcionar de outra forma: você pode criar, por exemplo, 500 estratégias que passem por alguns filtros básicos usando geração aleatória ou evolução genética e, em seguida, usá-las como população inicial para uma nova evolução genética.

E acho que você não deve se concentrar tanto na velocidade de geração, mas sim na velocidade das estratégias aceitas por hora. Posso criar uma configuração que gere 1 milhão de estratégias por hora, mas nenhuma será aceita.

Ovewall, tenha cuidado também com o ajuste da curva - a evolução genética e o excesso de "jogo" e de reotimização das estratégias existentes podem levar à superotimização, o que não é o que você deseja.

Hi,

Obrigado por sua resposta.
A cada dia aprendo mais e mais.

Para o ajuste da curva:
Se eu reduzir as etapas de alteração dos indicadores de calibração em blocos de construção, por exemplo, em 25 etapas.
+ também para os tipos de ordem e de saída, por exemplo, 'Enter at stop' min. 5 / max. 200 e passo em 5 ou 10 ou até 15?
Isso reduzirá o ajuste de curva?

Também estou trabalhando para entender as opções genéticas com muita precisão:
Reduzir o número máximo de gerações e aumentar o tamanho da população,
Migrar o tamanho da geração X em, por exemplo, 15 e o tamanho da migração da população em 1% => Obterei estratégias mais diversificadas? Ou também perderei as melhores estratégias?

Porque, se eu não escolher as configurações perfeitas nas opções de genética e definir filtros muito baixos na classificação, obterei, como você diz, muitas estratégias, nenhuma das quais funcionará. Com filtros muito rígidos, eu obtenho uma estratégia a cada 1.000.000 através do filtro?

Ontem eu também tinha 3.000 estratégias no banco de dados, todas positivas em IS e OOS, mas como se fossem todas iguais? Nenhuma passou pelo retester?
Isso tem a ver com o tamanho da migração?

É por isso que quero me concentrar primeiro nas opções genéticas e depois na classificação. Quando tiver isso sob controle, quero definir manualmente meus blocos de construção.

Obrigado

Obrigado pela resposta,

Acho que descobri o cálculo por trás da genética.

Como minhas configurações anexadas:
Gerações máximas: 70
Tamanho da população: 100
Ilhas: 15

Isso significa:
100 estratégias x 15 vezes em 1 geração = 1500 estratégias
Portanto, esperarei 70 gerações para que ele seja renovado.
Portanto, 105.000 estratégias para 70 gerações
Meu computador faz +/- 140.000 estratégias por hora -> pouco mais de uma hora e alguns minutos e a genética é reiniciada?

Nesse meio tempo, também ajustei todas as configurações de modo a obter +/- 20 estratégias por hora em meu banco de dados.

Obrigado!!!

Olá,

Na minha opinião, não há necessidade de limitar o número de etapas ou desativar determinados tipos de ordem. As melhores maneiras de evitar o ajuste de curva são: usar dados suficientes para o teste fora da amostra, usar vários testes de verificação cruzada para verificar a sensibilidade da estratégia, usar o teste walk-forward e, idealmente, deixar a estratégia ser negociada no modo de demonstração por um determinado período de tempo para que ela comprove seu caráter de desempenho

Quanto às opções genéticas, não há uma melhor. Se você tiver mais RAM, poderá trabalhar com populações genéticas maiores e menos gerações, mas também terá sucesso com populações menores e maior número de gerações. O algoritmo genético é suficientemente flexível nesse aspecto. Gosto bastante da abordagem de gerar uma população maior e um número menor de gerações. Tento gerar o maior número possível de membros. Se houver algumas boas estratégias, você não precisará de tantas gerações para "treiná-las" para melhor, na minha opinião. Quanto menos membros houver em uma população, menor será a chance de não haver uma estratégia muito boa. Deixe os números trabalharem a seu favor.

Além disso, eu tomaria cuidado com todos os filtros que você aplica. É muito fácil filtrar uma boa estratégia se você definir os filtros de forma muito rigorosa. Você pode aplicar filtros gradualmente para entender melhor quais filtros causam falhas no teste. Em seguida, você pode revisar a configuração do teste para ter certeza de que não está muito rígida

Aqui está uma captura de tela dos meus dois servidores antigos em construção.

Servidor antigo deixado com XEON E5440 2cpu's 8 núcleos / 64gb RAM (acho que de 2010)

Um mais novo com XEON E5-2630 2cpu's 12 núcleos / 80gb RAM (de 2014, eu acho)

Tenho memória RAM suficiente (80 GB) e quero ter o maior número possível de estratégias diferentes em meu banco de dados.
Por isso, tento manter o número de gerações baixo e o tamanho da população + ilha mais alto. Assim, obtenho muitas estratégias mais diversificadas em meu banco de dados (limite de 3000).

Espero obter menos ajuste de curva com esse ??

Será minha primeira construção.
Depois disso, verei o que o reteste dará entre 2019 e 2020 (esse último ano não está incluído no construtor, é o futuro)

Em primeiro lugar, vejo que você está gerando dados sobre o EURUSD. Esses dados são os originais da dukascopy? Eles são UTC0, qual é o UTC do seu corretor?

Você sabe que precisa clonar esses dados para um fuso horário do seu corretor?

esse é um ponto básico fundamental

15 ilhas são um absurdo - as ilhas nada mais são do que novas estratégias aleatórias independentes e você definiu a migração após 65 gerações, o que não acontecerá com frequência... e eu não gosto de migrar de forma alguma - isso leva a duplicidades. Estou usando 8 ilhas apenas com essa finalidade para fazer minha CPU funcionar com carga de 100%

Sair da sexta-feira às 23:00 é tarde e os dados UTC0 (se você estiver usando dados dukascopy não clonados) não têm velas de sexta-feira às 23 horas. Os dados UTC0 terminam às 20:59, portanto, você não fechará suas estratégias na sexta-feira

Por que você não usa nenhum indicador na construção, por exemplo, o OHLC?

Gerar estratégias STOP e LIMIT juntas não faz sentido, pois para o bot você precisa de configurações diferentes, eu acho... e as estratégias LIMIT, quem sabe, alguém as negocia? Eu estava tentando encontrá-las há muitos anos, mas sem sorte

o trailing stop min 40 max 500 não faz sentido - seu takeprofit tem no máximo 200, portanto, o trailing profit, mesmo em 40 pips, é um valor muito alto

seus critérios de classificação - eu não gosto deles, mas isso não importa 🙂

Mas o número de negociações 25 para IS e OOS para 5,5 anos de dados é muito baixo, estou usando algo como 20 negociações por ano como mínimo para obter estratégias estatisticamente significativas com número de negociações igual ou superior a 300

O fator de lucro e o RDD definido como apenas 1 é um valor muito baixo e esse tipo de estratégia não pagará os riscos

Obrigado, Hankeys!
Suas informações são um grande ganho de tempo para mim!

Farei um ajuste em minhas configurações e farei um teste. Depois lhe informo.

Também ajustarei meus dados para GMT +3 (icMarkets / conta de spread bruto -> eurousd +/- 2spread).
Também tenho contas em outras corretoras, mas os spreads são de cerca de 10 para o eurusd.

Obrigado!

Para o ICM, use o fuso horário EST07 - é UTC2 com horário de verão dos EUA

Hi,

Clonei meus dados para UTC +2 para ICMARKETS, mas...
- Em seu site, eles têm GMT+3 no horário de verão, acho que é o UTC +3 do cálculo oficial? não??

Em meus outros corretores, eles são UTC0, portanto, posso usar os dados padrão.

Obrigado,

Os mercados de IC parecem ser o leste da UE, que é UTC+2 inverno / +3 verão