CERCARE DI CAPIRE IL CALCOLO DELLA MODALITÀ DI COSTRUZIONE

Ciao,

Sono nuovo e sto cercando di capire il metodo di calcolo e di lavoro di SQ.

Per iniziare con il costruttore:
Diciamo che ho 500 strategie nella mia banca dati grazie alla ricerca genetica. Poi riavvio la modalità di costruzione casuale.
Il nuovo avvio con la modalità di costruzione casuale utilizzerà la mia banca dati di 500 genetiche o funzionerà separatamente.
Quindi la banca dati ha qualcosa a che fare con la generazione?

Se è così, posso eseguire la genetica per un po' e se ho abbastanza strategie posso eseguire il random per ottenere risultati ancora migliori?

Sono alla ricerca di un metodo per trovare strategie ancora più veloci
Ora faccio +/- 140.000 strategie all'ora (con le mie impostazioni (forse sbagliate)).

ORA, ho le seguenti impostazioni:

Per le opzioni genetiche:
- Numero massimo di generazioni = 50
- Dimensione della popolazione = 250
- Probabilità di crossover = 80%
- Probabilità di mutazione = 40%

- Isole = 4
- Migrare ogni X generazione, X = 15
- Tasso di migrazione della popolazione = 5%

- I filtri sono vuoti

- Generazione iniziale della popolazione = non in uso

- Sangue fresco = sostituire 20% / ogni 4 generazioni

- Gestione dell'evoluzione = Ricominciare / Riavviare nel campione (intero)
ristagna per 4 generazioni

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Per i filtri "classifica" (minimo per ottenere il maggior numero possibile di strategie):
- 1TP9Fattore di adattamento (IS)> 1
- 1TP9Fattore di adattamento (OOS)> 1
- Rapporto Ret / DD (IS)> 0,7
- Rapporto Ret / DD (OOS)> 0,7
- di scambi = 50
- Utile netto = 50

- Strategie massime nel database = 3000 (non si ferma mai, sostituisce le strategie più deboli)

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Per i dati utilizzo il timeframe GBPUSD / H1
- 2006.01.02 -> 2019.01.01
(2019.01.01 -> 2020.06.16 è per il retester se le mie strategie funzioneranno per il futuro)
- Precisione = Più veloce
- Parti dell'intervallo di dati = 10x 4% IS / 10x 4% OOS

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Per i blocchi di costruzione seleziono quasi tutto tranne Volume - barra e tempo - e alcuni non mi piacciono.
Ho 281 blocchi di entrata e 5 tipi di uscita.

- Tipi di ordine = tutto tranne "MKT Enter/reverse".
- Tipi di uscita = tutto tranne "uscita dopo le barre".
- Calibrazione indicatori = Max. 30 passi (calibrazione automatica)

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- Direzioni di trading = sia Long che Short (simmetria ON)
- Condizioni = min 1 e max 3
- Stop Loss uguale a Profit Target = Fisso: 40-250pips e ATR: multiplo 1.4 - 10 / Periodo 20

Grazie,

benvenuto nel forum.

La generazione casuale non utilizza nulla della banca dati come input. Genera strategie in modo casuale, non ha bisogno di strategie di ingresso.

Può funzionare anche in un altro modo: si possono costruire, ad esempio, 500 strategie che superano alcuni filtri di base usando la generazione casuale o l'evoluzione genetica, e poi usarle come popolazione iniziale per una nuova evoluzione genetica.

E credo che non ci si debba concentrare tanto sulla velocità di generazione, quanto piuttosto sulla velocità delle strategie accettate all'ora. Posso creare un'impostazione che genera 1 milione di strategie all'ora, ma nessuna sarà accettata.

Ovewall, fai attenzione anche all'adattamento delle curve: l'evoluzione genetica e l'eccessivo "gioco" e la riottimizzazione delle strategie esistenti possono portare a una sovraottimizzazione, che non è ciò che vuoi.

Ciao,

Grazie per la risposta.
Ogni giorno imparo sempre di più.

Per l'adattamento della curva:
Se riducessi le fasi di modifica degli indicatori di calibrazione in blocchi di costruzione? Ad esempio, 25 fasi.
+ anche per i tipi di ordine e di uscita, ad esempio 'Enter at stop' min. 5 / max. 200 e passo in 5 o 10 o anche 15?
Questo ridurrà l'adattamento della curva?

Sto anche lavorando per comprendere con precisione le opzioni genetiche:
Ridurre le generazioni massime e aumentare le dimensioni della popolazione,
Migrare la dimensione della generazione X su es. 15 e la dimensione della migrazione della popolazione su 1% => Otterrò strategie più diversificate? O perderò anche le strategie migliori?

Perché se non scelgo le impostazioni perfette nelle opzioni genetiche e imposto filtri troppo bassi nel ranking ottengo, come dici tu, troppe strategie nessuna delle quali funzionerà. Con filtri troppo severi ottengo ogni 1.000.000 una strategia attraverso il filtro?

Ieri avevo anche 3000 strategie nel database tutte positive in IS e OOS ma come se fossero tutte uguali? Nessuna ha superato il retester?
Ha a che fare con le dimensioni della migrazione?

Per questo motivo voglio concentrarmi prima sulle opzioni genetiche e poi sul ranking. Quando avrò tutto sotto controllo, voglio impostare manualmente i miei blocchi di costruzione.

Grazie

Grazie per la risposta,

Credo di aver capito il calcolo alla base della genetica.

Come le mie impostazioni allegate:
Generazioni massime: 70
Dimensione della popolazione: 100
Isole: 15

Quindi significa:
100 strategie x 15 volte in 1 generazione = 1500 strategie
Quindi aspetterò 70 generazioni per rinnovarlo.
Quindi 105.000 strategie per 70 generazioni
Il mio computer fa +/- 140.000 strategie all'ora -> poco più di un'ora e qualche minuto e la genetica viene riavviata?

Nel frattempo ho anche regolato tutte le impostazioni in modo da ottenere +/- 20 strategie all'ora nel mio database.

Grazie!!!

Salve,

A mio parere, non è necessario limitare il numero di passi o disabilitare alcuni tipi di ordini. I modi migliori per evitare l'adattamento della curva sono: utilizzare un numero sufficiente di dati per il test fuori campione, utilizzare vari test incrociati per verificare la sensibilità della strategia, utilizzare test walk-forward e, idealmente, lasciare che la strategia operi in modalità demo per un certo periodo di tempo in modo che dimostri il suo carattere performante.

Per quanto riguarda le opzioni genetiche, non ce n'è una migliore. Se avete più RAM potete lavorare con popolazioni genetiche più grandi e meno generazioni, ma otterrete successo anche con popolazioni più piccole e un numero maggiore di generazioni. L'algoritmo genetico è abbastanza flessibile. A me piace molto l'approccio che prevede la generazione di popolazioni più grandi e un numero minore di generazioni. Cerco di generare il maggior numero possibile di membri. Se ci sono delle buone strategie, a mio parere non sono necessarie tante generazioni per "addestrarle" al meglio. Meno membri in una popolazione e più basso è il rischio che non ci siano grandi strategie. Lasciate che i numeri lavorino a vostro favore.

Inoltre, farei attenzione a tutti i filtri applicati. È abbastanza facile filtrare una buona strategia se si impostano i filtri in modo troppo rigido. È possibile applicare i filtri gradualmente per capire meglio quali filtri causano il fallimento del test. Si può quindi rivedere l'impostazione del test per assicurarsi che non sia troppo rigida.

Ecco uno screenshot dei miei 2 vecchi server in fase di costruzione.

Lasciato un vecchio server con XEON E5440 2cpu 8 core / 64gb RAM (credo del 2010)

Uno più recente con XEON E5-2630 2cpu 12 core / 80gb RAM (del 2014, credo).

Ho abbastanza ram (80gb) e voglio avere il maggior numero possibile di strategie diverse nella mia banca dati.
Per questo motivo cerco di mantenere basso il numero di generazioni e più alta la dimensione della popolazione + isola. In modo da avere molte più strategie diverse nella mia banca dati (limite a 3000).

Spero di ottenere un minore adattamento alle curve con questo?

Sarà il mio primo edificio.
Dopo di che vedrò cosa darà il retesting tra il 2019 e il 2020 (quest'ultimo anno non è incluso nel costruttore, è il futuro).

Prima di tutto vedo che stai generando dati su EURUSD, sono quelli originali di dukascopy? Sono UTC0, quale UTC utilizza il tuo broker?

sapete che è necessario clonare questi dati in un fuso orario del vostro broker?

è una base fondamentale

15 isole sono un'assurdità - le isole non sono altro che nuove strategie casuali indipendenti e avete impostato la migrazione dopo 65 generazioni, questo non accadrà spesso... e non mi piace affatto la migrazione - porta a duplicazioni. Sto usando 8 isole solo a questo scopo per far funzionare la mia CPU con un carico di 100%.

Uscire il venerdì alle 23:00 è tardi e i dati UTC0 (se si utilizzano i dati non clonati di dukascopy) non hanno le candele del venerdì alle 23 ore. I dati UTC0 terminano alle 20:59, quindi non chiuderete le vostre strategie il venerdì.

Perché non utilizzate alcun indicatore nella costruzione, ad esempio l'OHLC?

generare strategie STOP e LIMIT insieme non ha senso, per il bot ci vogliono impostazioni diverse, credo... e le strategie LIMIT chi lo sa, qualcuno le usa? Ho cercato di trovarle per molti anni, ma senza fortuna.

Il trailing stop min 40 max 500 non ha senso - il vostro takeprofit ha un massimo di 200, quindi il trailing profit anche di 40 pips è un valore molto grande.

i vostri criteri di classificazione - non mi piacciono, ma non importa 🙂

ma il numero di operazioni 25 per IS e OOS per 5,5 anni di dati è molto basso, sto usando qualcosa come 20 operazioni all'anno come minimo per ottenere strategie statisticamente significative con un numero di operazioni pari a 300 o più.

Il fattore di profitto e l'RDD impostato a 1 è un valore molto basso e questo tipo di strategie non vi ripagherà dei rischi.

Grazie Hankeys!
Le vostre informazioni sono un grande guadagno di tempo per me!

Effettuerò una regolazione nelle mie impostazioni e farò una prova. Vi farò sapere.

Adatterò anche i miei dati a GMT +3 (icMarkets / raw spread account -> eurousd +/- 2spread).
Ho anche conti con altri broker, ma gli spread sono di circa 10 per l'eurusd.

Grazie!

per ICM utilizzare il fuso orario EST07 - è UTC2 con il DST statunitense

Ciao,

Ho clonato i miei dati in UTC +2 per ICMARKETS, ma...
- Dal loro sito web hanno GMT+3 nell'ora legale, credo che sia UTC +3 dal calcolo ufficiale? no?

Per gli altri miei broker sono UTC0, quindi posso usare i dati standard.

Grazie,

I mercati IC sembrano essere quelli dell'UE orientale, che sono UTC+2 in inverno e +3 in estate.