INTENTE COMPRENDER EL CÁLCULO DEL MODO DE COMPILACIÓN

Hola,

Soy nuevo aquí y trato de entender el cálculo y el método de trabajo de SQ.

Para empezar con el constructor de te:
Digamos que tengo 500 estrategias en mi banco de datos de la búsqueda genética. Entonces reinicio el modo de construcción aleatoria.
¿La nueva puesta en marcha con el modo de construcción aleatoria utilizará mi banco de datos de 500 genéticos o funcionará por separado.
Entonces, ¿el banco de datos tiene algo que ver con la generación?

Si es así, ¿puedo ejecutar la genética durante un tiempo y si tengo suficientes estrategias puedo ejecutar la aleatoria para obtener aún mejores resultados?

Estoy buscando un método para encontrar estrategias aún más rápidas
Ahora hago +/- 140.000 estrategias por hora (con mis ajustes (tal vez erróneos)).

AHORA, tengo la siguiente configuración:

Para las opciones genéticas:
- Máximo de generaciones = 50
- Población = 250
- Probabilidad de cruce = 80%
- Probabilidad de mutación = 40%

- Islas = 4
- Migrar cada X generación, X = 15
- Tasa de migración de la población = 5%

- Los filtros están vacíos

- Generación inicial de población = no se utiliza

- Sangre fresca = reemplazar 20% / cada 4 generaciones

- Gestión de la evolución = Volver a empezar / Reiniciar en muestra (entera)
se estanca durante 4 generaciones

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Para los filtros de "clasificación" (mínimo para obtener el mayor número posible de estrategias):
- 1TP9Factor de ajuste (IS)> 1
- 1TP9Factor de ajuste (OOS)> 1
- Relación Ret / DD (IS)> 0,7
- Relación Ret / DD (OOS)> 0,7
- de operaciones = 50
- Beneficio neto = 50

- Máximo de estrategias en la base de datos = 3000 (nunca se detiene, sustituye las estrategias más débiles)

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Para los datos que utilizo el GBPUSD / H1 marco de tiempo
- 2006.01.02 -> 2019.01.01
(2019.01.01 -> 2020.06.16 es para el retester si mis estrategias funcionarán para el futuro)
- Precisión = Más rápido
- Partes del intervalo de datos = 10x 4% IS / 10x 4% OOS

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Para los Building blocks selecciono casi todo excepto Volumen - barra y hora - y algunos no me gustan.
Tengo 281 bloques de entrada, 5 tipos de salida.

- Tipos de órdenes = todo excepto "MKT Enter/reverse".
- Tipos de salida = todo excepto "salida tras barras".
- Calibrar indicadores = Máx. 30 pasos (calibración automática)

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- Direcciones de negociación = Larga y Corta (simetría ON)
- Condiciones = mín. 1 y máx. 3
- Stop Loss igual que Profit Objetivo = Fijo: 40-250pips y ATR: múltiplo 1.4 - 10 / Periodo 20

Gracias,

bienvenido al foro.

La generación aleatoria no utiliza nada del banco de datos como entrada. Genera estrategias aleatoriamente, no necesita ninguna estrategia de entrada.

Puede funcionar de otra manera - puedes construir por ejemplo 500 estrategias que pasen algunos filtros básicos usando generación aleatoria o evolución genética, y luego usarlas como población Inicial para una nueva evolución genética.

Y creo que no hay que centrarse tanto en la velocidad de generación, sino más bien en la velocidad de estrategias aceptadas por hora. Puedo hacer una configuración que genere 1 millón de estrategias por hora, pero ninguna será aceptada.

Ovewall, también ten cuidado con el ajuste de curvas: la evolución genética y demasiado "juego" y reoptimización de las estrategias existentes pueden conducir a la sobreoptimización, que no es lo que quieres.

Hola,

Gracias por su respuesta.
Cada día aprendo más y más.

Para el ajuste de curvas:
¿Si reduzco los pasos de cambio para los indicadores de calibración en bloques de construcción? por ejemplo en 25 pasos.
+ también para los tipos de órdenes y tipos de salida, por ejemplo 'Entrar en stop' min. 5 / max. 200 y paso en 5 o 10 o incluso 15?
¿Reducirá esto el ajuste de curvas?

También estoy trabajando para comprender con mucha precisión las opciones genéticas:
Reducir las generaciones máximas y aumentar el tamaño de la población,
Migrar X tamaño de generación en p.ej. 15 y tamaño de migración de población en 1% => ¿Obtendré estrategias más diversas? ¿O pierdo también las mejores estrategias?

Porque si no elijo los ajustes perfectos en las opciones de genética y pongo filtros demasiado bajos en el ranking obtengo, como dices, demasiadas estrategias ninguna de las cuales funcionará. Con filtros demasiado estrictos consigo cada 1.000.000 una estrategia a través del filtro?

Ayer también tenía 3000 estrategias en la base de datos con todos positivos en IS y OOS pero como si fueran todos iguales? ¿Ninguna pasó por el retester?
¿Tiene esto que ver con el tamaño de la migración?

Por eso quiero centrarme primero en las opciones genéticas y luego en la clasificación. Cuando tenga esto bajo control quiero establecer manualmente mis bloques de construcción.

Gracias

Gracias por la respuesta,

Creo que he descubierto el cálculo detrás de la genética.

Como mi configuración adjunta:
Generaciones máx: 70
Tamaño de la población: 100
Islas: 15

Eso significa:
100 estrategias x 15 veces en 1 generación = 1500 estrategias
Así que esperaré 70 generaciones a que se renueve.
Así que 105.000 estrategias para 70 generaciones
Mi ordenador hace +/- 140.000 estrategias por hora -> poco más de una hora en pocos minutos y la genética se reinicia??

Mientras tanto, también he ajustado toda la configuración para obtener +/- 20 estrategias por hora en mi base de datos.

Gracias.

Hola,

En mi opinión, no es necesario limitar el número de pasos o desactivar ciertos tipos de órdenes. Las mejores formas de evitar el ajuste de curvas son: utilizar suficientes datos para la prueba fuera de muestra, utilizar varias pruebas de verificación cruzada para comprobar la sensibilidad de la estrategia, utilizar pruebas walk-forward e idealmente dejar que la estrategia opere en modo demo durante cierto tiempo para que demuestre su carácter de rendimiento.

En cuanto a opciones genéticas no hay una mejor. Si tienes más RAM puedes trabajar con poblaciones genéticas más grandes y menos generaciones, pero también lograrás el éxito con poblaciones más pequeñas y un mayor número de generaciones. El algoritmo genético es lo suficientemente flexible aquí. Me gusta bastante el enfoque de generar poblaciones más grandes y menor número de generaciones. Intento generar tantos miembros como sea posible. En mi opinión, si hay buenas estrategias no se necesitan tantas generaciones para "entrenarlas" para mejorar. Menos miembros en una población menor es el cambio no habrá demasiada gran estrategia. Simplemente deja que los números trabajen a tu favor aquí.

Además, yo tendría cuidado con los filtros que aplica. Es bastante fácil filtrar una buena estrategia si estableces los filtros de forma demasiado estricta. Puedes aplicar filtros gradualmente para entender mejor qué filtros hacen que falle la prueba. A continuación, puede revisar la configuración de la prueba para asegurarse de que no es demasiado estricta.

Aquí una captura de pantalla de mis 2 viejos servidores en la construcción.

Dejó viejo servidor con XEON E5440 2cpu de 8 núcleos / 64gb RAM (creo que a partir de 2010)

Derecha uno más nuevo con XEON E5-2630 2cpu's 12 núcleos / 80gb RAM (de 2014 creo).

Tengo suficiente ram (80gb) y quiero tantas estrategias diversas en mi banco de datos como sea posible.
Por eso intento mantener el número de generaciones bajo y el tamaño de la población + isla alto. Así consigo muchas más estrategias diversas en mi banco de datos (límite en 3000).

Espero conseguir menos ajuste de curvas con este ??

Va a ser mi primer edificio.
Después de esto veré lo que dan los retesting entre 2019 y 2020 (este último año no está incluido en el constructor, es el futuro)

lo primero - veo, que se generatin en los datos EURUSD, son los originales de dukascopy? son UTC0, lo que UTC utilizando su corredor?

¿sabes que tienes que clonar esos datos a una zona horaria de tu broker?

esto es fundamental

15 islas son tonterías - islas no son más que nuevas estrategias aleatorias independientes y se han fijado para migrar después de 65 generaciones, esto no va a suceder a menudo ... y no me gusta migrar en absoluto - que conduce a duplicidades. Estoy utilizando 8 islas sólo para ese propósito para ejecutar mi CPU en 100% carga

Salir el viernes a las 23:00 es tarde y los datos UTC0 (si está usando datos dukascopy no clonados) no tienen velas de viernes a las 23 horas. Los datos UTC0 terminan a las 20:59, por lo que no cerrará sus estrategias el viernes.

¿por qué no utiliza ningún indicador en la construcción, por ejemplo el OHLC?

generar estrategias de STOP y LIMIT juntos no tiene sentido, para bot que necesita diferentes configuraciones creo ... y las estrategias LIMIT quién sabe, ¿alguien los negocia? Yo estaba tratando de encontrar durante muchos años, pero sin suerte

trailing stop min 40 max 500 no tiene sentido - su takeprofit tiene max 200, por lo que trailing profit incluso por 40 pips es un valor muy grande

tus criterios de clasificación - no me gustan, pero no importa 🙂 ...

pero el número de operaciones 25 para IS y OOS para 5,5 años de datos es muy baja, estoy usando algo así como 20 operaciones por año como mínimo para obtener estrategias estadísticamente significativas con el número de operaciones 300 o más

factor de ganancia y RDD fijado como sólo 1 es un valor muy bajo y este tipo de estrategias no le pagará los riesgos

¡Gracias Hankeys!
¡Su información es una gran ganancia de tiempo para mí!

Haré un ajuste en mi configuración y haré una prueba. Te lo haré saber.

También ajustaré mis datos a GMT +3 (icMarkets / raw spread account -> eurousd +/- 2spread).
También tengo cuentas con otros brokers pero los spreads rondan los 10 para el eurusd.

Gracias.

para ICM utilice la zona horaria EST07 - es UTC2 con US DST

Hola,

He clonado mis datos a UTC +2 para ICMARKETS, pero...
- En su página web tienen GMT+3 en horario de verano, creo que es UTC +3 según el cálculo oficial, ¿no?

Para mis otros corredores son UTC0, por lo que puedo utilizar los datos estándar.

Gracias,

IC Markets parece ser el este de la UE, que es UTC+2 en invierno / +3 en verano.