Qu'est-ce qui est préférable pour l'élaboration d'une stratégie ? Une période IS plus longue ou un plus grand nombre de transactions ?

Est-il préférable de créer des stratégies avec :

1. Période d'échantillonnage plus longue mais nombre de transactions moins élevé, OU
2. Période en échantillon plus courte mais avec un plus grand nombre de transactions ?

Exemple :
Laisser P: IS Période en bars, N: nombre de transactions au cours de la période IS
Stratégie S1: P1 = 1000 barres journalières, N1 = 300 métiers, Net Profit = 5% par an
Stratégie S2: P2 = 400 barres quotidiennes, N2 = 900 métiers, Net Profit = 9% par an

Pour un avenir rentable et prospère, compteriez-vous davantage sur la stratégie ? S1 ou S2 ? Bien sûr, nous ne pouvons pas nous fier à celui qui donne le profit en échantillon le plus élevé 🙂 .

Bonjour,

900 transactions constituent un bon échantillon statistique, mais 400 barres quotidiennes représentent environ 1 an et demi. Je considère que c'est trop peu pour avoir une signification statistique raisonnable. Qu'arrive-t-il à la stratégie lorsqu'elle est testée sur les 400 barres précédentes ? Reste-t-elle rentable ?

Non, ce n'est pas le cas 🙁
Alors, S1 ou S2 ?

murty a écrit :

Non, ce n'est pas le cas
Alors, S1 ou S2 ?

J'aimerais qu'elle soit rentable au moins après la réoptimisation. Si les deux stratégies passent le test de robustesse, je les conserverais toutes les deux. Cependant, comme je ne veux que le meilleur, je les laisserais négocier avec une taille de lot minimale pendant un certain temps.