O que é melhor para a criação de estratégias: Um período IS mais longo ou mais negociações?
3 respostas
murty
6 anos atrás #192049
É melhor criar estratégias com:
- Período In-Sample mais longo, mas com menor número de negociações, OU
- Período mais curto na amostra, mas com maior número de negociações?
Exemplo:
Deixe P: Período IS em barras, N: número de negociações no período IS
Estratégia S1: P1 = 1000 barras diárias, N1 = 300 negociações, Profit líquido = 5% por ano
Estratégia S2: P2 = 400 barras diárias, N2 = 900 negociações, Profit líquido = 9% por ano
Para um futuro lucrativo e próspero, você confiaria mais na Estratégia S1 ou S2 ? É claro que não podemos confiar na opção que oferece o maior lucro na amostra 🙂
tomas262
6 anos atrás #192083
Olá,
900 negociações é uma amostra estatística muito boa, mas ainda assim 400 barras diárias representam cerca de um ano e meio, o que considero muito pouco para ter uma significância estatística razoável. O que acontece com a estratégia quando testada em 400 barras anteriores? Ela continua sendo lucrativa?
murty
6 anos atrás #192365
Não, não é 🙁.
Então, S1 ou S2?
tomas262
6 anos atrás #192616
Não, não é
Então, S1 ou S2?
Gostaria que fosse lucrativo, pelo menos após a re-otimização. Se ambas as estratégias passarem no teste de robustez, eu as manteria. Ainda assim, como quero apenas o melhor, eu as deixaria operar com o tamanho mínimo de lote por algum tempo
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