¿Qué es mejor para la creación de estrategias: ¿Un periodo IS más largo o más operaciones?
3 respuestas
murty
hace 6 años #192049
¿Es mejor crear estrategias con:
- Periodo In-Sample más largo pero menor número de operaciones, O
- ¿Periodo In-Sample más corto pero con mayor número de operaciones?
Ejemplo:
Sea P: Periodo IS en bares, N: número de operaciones en el periodo IS
Estrategia S1: P1 = 1000 barras diarias, N1 = 300 intercambios, Neto Profit = 5% al año
Estrategia S2: P2 = 400 barras diarias, N2 = 900 operaciones, Neto Profit = 9% al año
Para un futuro rentable y próspero, ¿confiaría más en la Estrategia S1 o S2 ? Por supuesto, no podemos confiar en el que da el mayor beneficio en la muestra 🙂 .
tomas262
hace 6 años #192083
Hola,
900 operaciones es una muestra estadística bastante buena, pero aún así 400 barras diarias representan aproximadamente 1 año y medio, lo que considero demasiado poco para tener una significación estadística razonable. ¿Qué ocurre con la estrategia cuando se prueba en las 400 barras anteriores? ¿Sigue siendo rentable?
murty
hace 6 años #192365
No, no lo hace 🙁
Entonces, ¿S1 o S2?
tomas262
hace 6 años #192616
No, no lo hace
Entonces, ¿S1 o S2?
Me gustaría que fuera rentable al menos después de la reoptimización. Si ambas estrategias superan las pruebas de robustez, me quedaría con las dos. Pero como sólo quiero lo mejor, las dejaría operar con un tamaño de lote mínimo durante algún tiempo.
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