Cosa è meglio per la costruzione di una strategia: Un periodo IS più lungo o un numero maggiore di operazioni?

È meglio creare strategie con:

1. Periodo In-Sample più lungo ma numero inferiore di operazioni, OPPURE
2. Periodo In-Sample più breve ma con un numero maggiore di scambi?

Esempio:
Lasciate che P: Periodo IS in barre, N: numero di operazioni nel periodo IS
Strategia S1: P1 = 1000 barre giornaliere, N1 = 300 compravendite, Profit netto = 5% all'anno
Strategia S2: P2 = 400 barre giornaliere, N2 = 900 compravendite, Profit netto = 9% all'anno

Per un futuro redditizio e prospero, vi affidereste maggiormente alla Strategia S1 o S2 ? Naturalmente, non possiamo affidarci a quello che dà il profitto più alto nel campione 🙂

Salve,

900 operazioni sono un campione statistico abbastanza buono, ma 400 barre giornaliere rappresentano circa 1 anno e mezzo, e ritengo che sia troppo poco per avere una ragionevole significatività statistica. Cosa succede alla strategia quando viene testata su 400 barre precedenti? Rimane redditizia?

No, non lo fa 🙁
Quindi, S1 o S2?

murty ha scritto:

No, non lo fa
Quindi, S1 o S2?

Vorrei che fosse redditizia almeno dopo la ri-ottimizzazione. Se entrambe le strategie superano il test di robustezza, le terrei entrambe. Tuttavia, poiché voglio solo il meglio, le lascerei operare con un lotto minimo per qualche tempo.