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Was ist besser für die Strategieentwicklung: Längerer IS-Zeitraum oder mehr Trades?

3 Antworten

vor 6 Jahren #192049

Ist es besser, Strategien zu entwickeln mit:

Längere In-Sample-Periode, aber geringere Anzahl von Abschlüssen, ODER
Kürzere In-Sample-Periode, aber mit einer größeren Anzahl von Trades?

Beispiel:
Lassen Sie P: IS Zeitraum in Balken, N: Anzahl der Abschlüsse im IS-Zeitraum
Strategie S1: P1 = 1000 Tagesbarren, N1 = 300 Trades, Netto Profit = 5% pro Jahr
Strategie S2: P2 = 400 Tagesbarren, N2 = 900 Gewerke, Netto Profit = 9% pro Jahr

Würden Sie für eine profitable und erfolgreiche Zukunft mehr auf die Strategie S1 oder S2 ? Natürlich können wir uns nicht auf diejenige verlassen, die den höchsten In-Sample-Gewinn 🙂 liefert.

vor 6 Jahren #192083

Hallo,

900 Trades sind eine ziemlich gute statistische Stichprobe, aber 400 Tagesbalken entsprechen etwa anderthalb Jahren, was ich für zu wenig halte, um eine vernünftige statistische Aussagekraft zu haben. Was passiert mit der Strategie, wenn sie an den vorherigen 400 Balken getestet wird? Bleibt sie profitabel?

vor 6 Jahren #192365

Nein, tut sie nicht 🙁.
Also, S1 oder S2?

vor 6 Jahren #192616

murty schrieb:

Nein, das tut sie nicht
Also, S1 oder S2?

Ich würde gerne sehen, dass sie zumindest nach einer erneuten Optimierung rentabel ist. Wenn beide Strategien den Robustheitstest bestehen, würde ich sie beide behalten. Da ich jedoch nur das Beste will, würde ich sie für einige Zeit mit minimaler Losgröße handeln lassen.

Ansicht von 3 Antworten - 1 bis 3 (von insgesamt 3)

Offenlegung von Risiken:
Der Handel mit Futures und Devisen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Anleger könnte unter Umständen die gesamte Anfangsinvestition oder mehr als diese verlieren. Risikokapital ist Geld, das man verlieren kann, ohne seine finanzielle Sicherheit oder seinen Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur wer über ausreichend Risikokapital verfügt, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Hypothetische Offenlegung der Leistung:
Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Beschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird; tatsächlich gibt es häufig starke Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt werden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen im Nachhinein erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetische Handelsbilanz kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. So sind beispielsweise die Fähigkeit, Verluste zu verkraften oder trotz Handelsverlusten an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können.

Offenlegung von Zeugnissen:
Zeugnisse, die auf www.strategyquant.com erscheinen, sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Erfahrungen anderer Klienten oder Kunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Erfolge dar.