Pourquoi les stratégies d'ordres de marché sont-elles plus difficiles à trouver ?

Bonjour à tous ! J'aimerais savoir pourquoi lorsque nous sélectionnons "Enter at Stop" et "Enter at Limit" dans les Building blocks, les stratégies rentables sont trouvées plus rapidement alors que lorsque nous sélectionnons seulement "Enter at Market", cela prend plus de temps pour trouver les bonnes.

Même dans le portefeuille cadeau, toutes les stratégies utilisent des ordres stop ou limite. Je préférerais n'utiliser que des ordres de marché, mais il semble qu'il soit plus facile de trouver des stratégies qui utilisent des ordres stop et limite.

Bonjour,

Je pense que la raison en est qu'à une micro-échelle (dans le contexte de quelques barres), il est généralement désavantageux d'entrer aux prix de clôture des barres basés sur le temps. L'ensemble du monde du trading observe les prix de clôture M5, M15, M30, H4 pour des marchés comme l'EURUSD par exemple. Les plus grands acteurs (ceux qui gagnent plus souvent (ou plus gros) que ceux qui perdent) s'attendent à ce que des foules de traders particuliers négocient (entrent) à ces prix et ont tendance à les ignorer. C'est peut-être la raison pour laquelle il est plus difficile de trouver une stratégie rentable. Cela reste possible, mais il faut généralement faire preuve de plus d'ingéniosité.

Bonjour Tomas, je comprends mais... dans les cas de stop et de limite, comment et quand StrategyQuant calcule-t-il les points d'entrée ? Au tic-tac ?

Bonjour,

Oui, avec ces types d'ordres, les données de tic-tac doivent être utilisées pour les tests, idéalement pour obtenir des prix de remplissage corrects.