Warum sind Strategien mit Marktaufträgen schwieriger zu finden?

Hallo Leute! Ich würde gerne wissen, warum, wenn wir "Enter at Stop" und "Enter at Limit" in den Bausteinen auswählen, die profitablen Strategien schneller gefunden werden, während es mehr Zeit braucht, die guten zu finden, wenn wir nur "Enter at Market" auswählen.

Selbst im Geschenkportfolio verwenden alle Strategien Stop- oder Limit-Orders. Ich würde es vorziehen, nur Marktaufträge zu verwenden, aber es sieht so aus, als wäre es einfacher, Strategien zu finden, die Stop- und Limit-Strategien verwenden.

Hallo,

Ich glaube, der Grund dafür ist, dass auf einer Mikroebene (im Kontext einiger weniger Balken) der Einstieg zu zeitbasierten Balkenschlusskursen generell nachteilig ist. Die gesamte Handelswelt beobachtet die M5-, M15-, M30- und H4-Schlusskurse für Märkte wie z. B. EURUSD. Die größten Marktteilnehmer (diejenigen, die häufiger (oder mehr) gewinnen als verlieren) erwarten, dass Massen von Einzelhändlern zu diesen Kursen handeln (einsteigen) und neigen dazu, sie zu ignorieren. Dies könnte der Grund sein, warum es schwieriger ist, eine rentable Strategie zu finden. Dennoch ist es möglich, aber im Allgemeinen muss mehr Einfallsreichtum angewandt werden.

Hallo Tomas, ich verstehe, aber ... in Stop und Limit Fällen, wie und wann StrategyQuant berechnen die Einstiegspunkte? Auf Tick?

Hallo,

Ja, bei diesen Auftragsarten müssen zum Testen idealerweise Tick-Daten verwendet werden, um korrekte Ausfüllpreise für sie zu erhalten.