Por que é mais difícil encontrar estratégias com ordens de mercado?

Olá, pessoal! Gostaria de saber por que, quando selecionamos "Enter at Stop" e "Enter at Limit" nos blocos de construção, as estratégias lucrativas são encontradas mais rapidamente, enquanto quando selecionamos apenas "Enter at Market", leva mais tempo para encontrar as boas estratégias.

Mesmo no portfólio de presentes, todas as estratégias estão usando ordens de parada ou de limite. Eu preferiria usar apenas ordens de mercado, mas parece que é mais fácil encontrar estratégias que usem ordens de parada e limite.

Olá,

Acredito que o motivo é que, em uma escala micro (considerando o contexto de poucas barras), entrar nos preços de fechamento das barras com base no tempo é geralmente desvantajoso. Todo o mundo comercial está observando os preços de fechamento M5, M15, M30, H4 para mercados como o EURUSD, por exemplo. Os maiores operadores (aqueles que ganham com mais frequência (ou mais) do que perdem) esperam que multidões de operadores de varejo negociem (entrem) a esses preços e tendem a desvalorizá-los. Esse pode ser o motivo pelo qual é mais difícil encontrar uma estratégia lucrativa. Ainda assim, é possível, mas geralmente é necessário aplicar mais engenhosidade

Olá, Tomas, entendi, mas... nos casos de stop e limite, como e quando o StrategyQuant calcula os pontos de entrada? No tick?

Olá,

Sim, com esses tipos de ordem, os dados de ticks devem ser usados para testes, de preferência para obter preços de preenchimento corretos para eles.