¿Por qué con las órdenes de mercado es más difícil encontrar estrategias?

¡Hola gente! Me gustaría saber por qué cuando seleccionamos "Enter at Stop" y "Enter at Limit" en Building blocks las estrategias rentables se encuentran más rápido mientras que cuando seleccionamos sólo "Enter at Market" se tarda más tiempo en encontrar las buenas.

Incluso en la cartera de regalo todas las estrategias utilizan órdenes stop o limitadas. Yo preferiría utilizar sólo las órdenes de mercado, pero parece que es más fácil encontrar estrategias que utilizan estrategias de parada y límite.

Hola,

Creo que la razón es que a microescala (considerando el contexto de unas pocas barras) entrar a precios de cierre de barra basados en el tiempo es generalmente desventajoso. Todo el mundo del trading está pendiente de los precios de cierre M5, M15, M30, H4 de mercados como el EURUSD, por ejemplo. Los grandes operadores (aquellos que ganan más a menudo (o más) que pierden) esperan que una multitud de operadores minoristas operen (entren) a estos precios y tienden a desvanecerlos. Esta podría ser la razón por la que es más difícil encontrar una estrategia rentable. Aún así, es posible, pero en general hay que ser más ingenioso.

Hola Tomas, lo entiendo pero... en los casos de stop y límite, ¿cómo y cuándo StrategyQuant calcula los puntos de entrada? ¿Al tick?

Hola,

Sí, con estos tipos de órdenes se deben utilizar datos de tick para las pruebas, idealmente para obtener precios de ejecución correctos.