3 strategie di trading Proven che potete utilizzare oggi stesso

Nella nostra ultima sessione con Christos, un trader esperto con oltre tre decenni di esperienza, illustriamo un flusso di lavoro di trading potente e reale che vi porterà dall'ideazione della strategia all'implementazione live. Potrete dare un'occhiata dietro le quinte a tre robuste strategie algoritmiche costruite con StrategyQuant X (SQX) e distribuite dal vivo su AlgoCloud.

Cosa c'è di unico? Queste strategie non si basano su illusioni o congetture. Si basano su concetti di trading senza tempo, pubblicati decenni fa, ma che ancora oggi hanno un rendimento superiore. Dai setup di "acquisto del gap down" ai pattern di breakout e alle strategie di mean-reversion, Christos rivela come costruisce, testa e gestisce oltre 35 bot di trading dal vivo sui conti Alpaca.

Mostriamo curve di equity, statistiche di backtest e persino esempi di trading dal vivo. Che siate principianti o professionisti delle algo, questa è una masterclass per trasformare idee comprovate in sistemi automatizzati, senza reinventare la ruota.

👉 Guardate il video completo e iniziate a testare voi stessi le strategie. E non dimenticate di lasciare le vostre domande: risponderemo in un prossimo video!

trascrizione:

E voglio presentare il flusso di lavoro. Ecco la curva di equità che otteniamo
per questo particolare backtesting. Mi piace il fatto che si tratti di un andamento regolare, in qualche modo regolare,
inclinazione verso l'alto. Cerco i titoli che si trovano al di sopra di $5. In questa linea, sto dicendo che
conti vincolati, se il conto è inferiore a $25.000, è comunque possibile distribuire questo particolare
stock. Ecco quindi il professionista di SQX. Oggi mi ha raggiunto il mio amico Christos, un vero veterano del trading.
con decenni di esperienza. Questa sessione è preregistrata. Tuttavia, siamo qui per rispondere
le vostre domande, se ne avete. Christos condividerà tre strategie di trading per AlgoCloud,
tutto costruito sulla base di conoscenze comprovate che esistono da anni. Il messaggio è semplice. Non avete bisogno di
di reinventare la ruota per costruire robot di trading affidabili. Attendiamo con ansia le vostre domande
e feedback nei commenti. Li raccoglieremo e torneremo su di loro insieme a Christos
in un prossimo video. Una nota veloce. Tutto ciò che vedrete è a scopo didattico
solo a scopo informativo, non per consulenza finanziaria. Christos, a te la parola. Ciao, Christos. Di nuovo, piacere di
vederti. Ciao, Cornel. È un piacere rivederti. Ciao a tutti. Oggi sono entusiasta di presentare
tre particolari strategie che ho sviluppato quasi un anno fa. E le ho effettivamente messe in atto
negli account Alpaca Live. E voglio presentare il flusso di lavoro che ha avuto luogo a partire dall'originale
dall'ideazione alla modellazione con il linguaggio SQX, fino al backtesting,
e infine, attraverso la distribuzione. Prima di discutere i dettagli di questi tre aspetti
strategie, voglio parlare un po' del mio background di trader.
Ho iniziato la mia carriera di trading alla fine degli anni '80. Inizialmente mi sono concentrato sul trading di futures.
Ma lentamente mi sono interessato al trading di azioni. E anche se la strada verso il trading di futures
era un po' impegnativo, quando si trattava di azioni, era difficile. Io ero in difficoltà.
La difficoltà era dovuta al fatto che ero un trader discrezionale. E
come trader discrezionale, cercavo di combinare l'analisi fondamentale con l'analisi tecnica. E
è stato impegnativo trovare il giusto mix. È stato molto dispendioso in termini di tempo.
E ha avuto molti alti e bassi. Mi occupavo di analisi settoriali.
Guardavo l'analisi fondamentale, ascoltavo le telefonate sugli utili, leggevo i comunicati stampa,
naturalmente, facendo alcuni test tecnici, come i breakout con un volume relativo elevato.
Per questo motivo, la performance è stata incoerente quando si è trattato di negoziare le azioni.
Per anni ho cercato di automatizzare questo lavoro di trading azionario perché
Ho capito che quello era l'unico modo per procedere.
All'inizio del 2024, mi sono imbattuto negli strumenti del contesto strategico. E ho capito subito che si trattava del
soluzione che stavo cercando. Mi permetteva di realizzare rapidamente un'idea,
fare test retrospettivi approfonditi. Avevo il database proprio lì. Avevo la parte di stress test proprio
lì. Infine, l'inserimento delle strategie in un conto reale è stato un processo molto semplice.
Ora ho un totale di 35 strategie distribuite su quattro conti Alpaca attivi. E
queste strategie sono un misto in termini di approccio al trading azionario.
Molti sono a reversione media.
Alcuni di loro seguono le tendenze. Alcuni di essi si distinguono. E alcuni di loro
sono le strategie di trading stagionale e a coppie.
L'universo azionario su cui ho impiegato queste strategie è lo S&P 500,
NASDAQ 100 e Russell 3000. È importante sottolineare che circa il 22
sono strategie a singolo asset. In altre parole, si occupano di un singolo simbolo azionario.
e cercare di sfruttare la disponibilità di ETF azionari a leva,
come Apple ha un ETF a leva e NVIDIA e così via. Ho queste strategie per singoli asset
anche per quanto riguarda la distribuzione. Ora arriviamo alla parte in cui traggo ispirazione per le idee strategiche.
A parte le mie strategie, sono molto interessato a cercare in vari libri e
vari forum per trovare idee. I libri hanno un netto vantaggio, soprattutto quelli vecchi,
che le idee sono state rese pubbliche per molti, molti anni. E quando si fa un back test
oggi, molti dati sono fuori campione. Quindi, è possibile vedere immediatamente se il
idea ha superato la prova del tempo o meno. I libri in particolare che ho trovato utili sono
Sistemi e metodi di trading di Kaufman. Si tratta di un'enciclopedia di molti buoni sistemi.
Inoltre, l'Enciclopedia dei sistemi di trading di Kach. Sistemi di trading che funzionano di Streitzman.
Il Master Swing Trader di Farley. Particolarmente utile è il libro di John Carter intitolato Mastering
il commercio. E naturalmente il classico di sempre, I segreti del trading a lungo termine per il trading a breve termine.
Inoltre, alcuni altri libri che ho trovato utili sono il Vecchio Manuale di Gil Morales.
Fare trading come un Hedge Fund di Altucher. Come molti fanno soldi con le azioni di O'Neill,
che è anch'esso un classico. E Entry and Exit Confessions of a Champion Trader di Kevin Davey,
che è molto ricco di metodi di entrata e uscita particolari.
Sto anche esaminando vari account su Twitter, attualmente X. E un account in particolare ho trovato
molto utile è di Jeff Sun. Questo è il nome in codice di Jeff Sun. E, naturalmente, ci sono molti
algo trader su Twitter. E infine, su YouTube, seguo il canale StatOasis di Ali Casey, che
ha fatto un ottimo lavoro nel presentare le varie idee e anche il modo in cui le implementa.
SQX. E anche il canale di algo trading di Kevin Davey, che presenta alcune buone idee.
Cominciamo con la prima idea che ho attuato. Si chiama "comprare il gap down".
Sappiamo tutti che quando le persone si svegliano e vedono le loro azioni
in ribasso, diventano molto emotivi. E molti investitori non vedono l'ora di uscire dalle azioni,
vedendo le perdite accumularsi. Quindi questa particolare idea che l'autore presenta cerca di
sfruttare questa decisione emotiva che i trader azionari prendono quando vedono i loro titoli
in ribasso. Vale la pena ricordare che questo libro è stato pubblicato il 3 ottobre 2004.
In pratica, esiste da 21 anni. Quindi tutti i backtesting saranno eseguiti con
dati fino al 2025. Per questi anni, in pratica, non si tratta di un test campione. Ecco l'idea di base. Voi
comprare un'azione quando il giorno prima era in ribasso. E oggi il titolo apre
con almeno un gap di 5% rispetto alla chiusura del giorno precedente.
Ma oltre a questo, anche il QQQ sta perdendo almeno mezzo punto percentuale.
Il metodo per uscire da questa particolare operazione consiste nel liquidare la posizione se il gap viene colmato.
o alla fine della giornata, a seconda di quale sia la prima.
Ho deciso di modificare questa particolare strategia dopo aver effettuato alcuni test.
E anche per la grande capacità di SQX di testare un universo di titoli più ampio. Perché
In origine, quest'idea era stata concepita per l'universo del Nasdaq 100.
Quindi, invece di usare il QQQ come indice di mercato, uso lo SPY, l'ETF SPY.
E naturalmente sto guardando l'universo Russell 3000. E l'ultima modifica è che il
La strategia esce dalla posizione all'apertura del giorno successivo. Quindi non c'è un obiettivo di profitto e non
chiusura alla fine della giornata. E questo particolare metodo di uscita è adatto a chi ha vincoli di PDT.
conti. Se il conto è inferiore a $25.000, potete comunque adottare questa particolare strategia.
Ecco il codice SQX.
In pratica, la chiusura di ieri è stata inferiore alla chiusura del giorno precedente.
L'apertura di oggi è inferiore al 5% della chiusura di ieri.
E qui, questa dichiarazione ha un sottoquadro, il sottoquadro 1. E nel sottoquadro 1 ho l'ETF SPY. Quindi siamo
Se l'apertura è inferiore a mezzo punto percentuale rispetto alla chiusura di ieri dell'ETF SPY,
allora è una condizione valida. Ho un'impostazione che prevede che la chiusura sia maggiore di $1 perché
non vogliamo avere a che fare con titoli a prezzi molto bassi. Infine, per quanto riguarda il volume di ieri,
sarà inferiore a $2 milioni, perché vogliamo concentrarci sulle small cap e sulle mid cap. Perché
Ho scoperto che questa particolare strategia è molto efficace sulle società a bassa e media capitalizzazione e sulle società a bassa capitalizzazione.
potenzialmente perché il coinvolgimento istituzionale è minore. Si ottiene un sacco di
piccoli investitori che diventano molto emotivi quando il loro titolo scende 5%.
E usciamo dopo una barra. In questo modo non liquidiamo la posizione lo stesso giorno in cui prendiamo la posizione.
posizione. Questa diapositiva spiega tutto ciò che ho appena descritto. Qui è dove definisco il diagramma secondario 1,
sarà la chiusura giornaliera dello SPY. Si tratta di un'impostazione da effettuare sull'SQX.
E ora veniamo al punteggio della posizione, dove prima di tutto, la strategia può aprire
un numero massimo di titoli di posizione 5 allo stesso tempo. E la funzione di classificazione
classifica più in alto i titoli che aprono più in ribasso. Quindi questa espressione viene massimizzata come il
L'apertura è inferiore rispetto alla chiusura di ieri. Questa diapositiva spiega la diapositiva precedente.
La funzione di gestione del denaro che ho è $100.000
senza alcun reinvestimento. Quindi, per la durata del backtesting, abbiamo un capitale fisso di $100.000
che non stiamo reinvestendo. Il periodo di backtesting va dall'inizio del 2000.
fino a circa la fine del 2044. E naturalmente l'universo Russell 3000.
Questa diapositiva mostra la condizione. In pratica, entriamo all'apertura della barra
e uscire all'apertura della barra. Ora, devo fare un commento qui: quando si
La strategia viene applicata a un'ampia gamma di mercati e viene eseguita alle 9.32 del mattino.
Ciò significa che, in alcuni casi, l'apertura è avvenuta,
diciamo, subito dopo le 9.30. Quindi si perdono i primi due minuti. Ora, nella pratica,
dopo un anno di applicazione di questa strategia, non fa molta differenza,
ma dovete esserne consapevoli. Più avanti vi spiegherò come potete rimediare a questo problema.
particolare discrepanza nel tempo in cui la strategia prende posizione.
Vorrei solo far notare che nella mia banca dati ci sono oltre 12.000 simboli per il Russell 3000.
Quindi molti simboli sono stati cancellati. Quindi il backtesting include molti simboli.
titoli delistati. Quindi non abbiamo pregiudizi di sopravvivenza nei nostri backtesting.
Ecco la curva azionaria ottenuta con questo particolare backtesting. I
Il fatto che si tratti di una curva azionaria liscia, in qualche modo liscia, con un'inclinazione verso l'alto, mi piace.
Sull'asse delle ascisse, abbiamo il numero di operazioni che sono state effettuate su questo particolare
intervallo di tempo. Mostra alcune oscillazioni, che si verificano in determinati anni.
Elenco della stessa strategia
con l'asse delle ascisse che rappresenta il tempo, mostra che per qualche particolare
Anche se la performance è stata positiva, non è stato un granché.
Il drawdown è un rispettabile 12%, ovvero il drawdown percentuale aperto.
La curva gialla qui sotto rappresenta la performance del buy and hold in base al rischio.
Da notare anche che il tempo di esposizione è molto ridotto. Il mio schermo al momento è piccolo. I
Non riesco a vedere molto bene, ma credo che il tempo di esposizione sia dell'ordine di 12% - 15%, il che significa
il capitale è disponibile per essere impiegato altrove. Passando ora ai dettagli
della performance di questa strategia vediamo che ha un rendimento medio di 64%
con una crescita annua comparativa di 12% e un rapporto rendimento/prelievo superiore a 46%,
e 62% delle operazioni sono redditizie. È una strategia molto, molto bella. Credo che
questo tipo di strategia di acquisto del gap down dovrebbe far parte del portafoglio strategico.
Come si può vedere qui, elencando gli anni, i mesi in fila e gli anni in verticale,
questa particolare strategia non ha avuto un solo anno di calo dal 2000 al 2025, il che è davvero notevole.
visti alcuni dei mercati ribassisti che abbiamo vissuto, come il mercato orso del 2008 o il COVID 2020.
Inoltre, vale la pena di notare che questa particolare strategia ha avuto due mesi di fila negativi.
mesi, ma il resto dei mesi sono stati positivi, il che significa che se vediamo
due mesi negativi, presto ci deludono. Fa parte del comportamento di questa particolare strategia.
Ora voglio mostrare un esempio particolare di un'operazione di successo per questa strategia. Naturalmente,
Le 60% sono redditizie e le 40% non sono redditizie. Questo particolare è stato scelto perché
mostra quale sia l'operazione perfetta per questa particolare strategia. Quindi, torneremo indietro nel
Il 6 aprile esamineremo lo SPY. Lo SPY ha chiuso a 505,26 e il 7 aprile,
ha aperto con un gap, certamente superiore a 0,5%. Allo stesso tempo, questo particolare titolo,
Rimini, il simbolo RM e io, avevamo chiuso questa particolare giornata qui, più in basso rispetto al giorno precedente,
e il 7 aprile, lo stesso giorno in cui lo SPY è sceso, ha superato il 5%.
La posizione è stata aperta a $2,11 per azione.
La strategia ha liquidato la posizione all'apertura del giorno successivo, che era $3,35.
Quindi, se utilizzate questa particolare strategia,
è possibile creare alcune ramificazioni di questa strategia, dove
non necessariamente lo comprano al mercato, ma si possono porre dei limiti, in modo da garantire che si
è possibile acquistarlo a un prezzo vantaggioso. Quindi, oltre all'ordine di mercato a $9,32, potete anche avere
di questa particolare strategia che possono aprire, diciamo, all'apertura meno un piccolo
percentuale di ATR. Passiamo ora alla seconda strategia. Questa è stata ispirata da
un post di Jeff Zahn. Jeff Zahn ha una buona presenza su Twitter con molte buone idee. Egli
è un money manager, ma ha scritto anche molti filtri per il trading,
ed è uno degli account che sto seguendo.
Quindi, un'idea particolare che mi è piaciuta è stata quella di andare long autorizzando la media mobile esponenziale,
media mobile esponenziale a 20 giorni. Quindi, in sostanza, vogliamo individuare i titoli che hanno
una media mobile esponenziale inclinata verso l'alto per 20 giorni, ma nel corso dei recenti
alcuni giorni, stanno sperimentando una strana gamma,
e siamo in attesa che il titolo chiuda al di sopra di questo particolare tipo di intervallo.
Quindi, per quanto riguarda l'universo Russell 3000, guardo l'intervallo di cinque giorni,
e quando parlo di intervallo, intendo che il massimo e il minimo non siano più
di tre punti percentuali nell'arco di cinque giorni. Vogliamo che la chiusura di ieri sia superiore a questo intervallo,
e allo stesso tempo vogliamo che l'EMA a 20 giorni salga al di sopra dell'EMA a 50 giorni.
Quindi, in pratica, ho implementato questo modo particolare.
Cerco titoli che siano al di sopra dei cinque dollari.
Qui, in questa riga, sto dicendo che l'altro ieri,
l'intervallo massimo per cinque giorni era inferiore o uguale al tre per cento.
Vogliamo che la chiusura di ieri sia superiore al massimo dei cinque giorni precedenti.
Vogliamo che l'EMA20 di ieri sia superiore all'EMA20 dell'altro ieri. Quindi, in pratica,
abbiamo un'EMA ascendente e, infine, vogliamo che l'EMA a 20 giorni sia superiore all'EMA a 50 giorni.
Quindi, queste condizioni sono, e come si esce? Si esce o il tasso di giorni diventa negativo,
o se ciò non accade, usciamo comunque dopo 10 giorni.
In questa diapositiva spiego nuovamente il significato di tutte le linee.
Passiamo ora alla funzione di classificazione e al numero massimo di posizioni,
l'intervallo di prova e la gestione del denaro.
In pratica vogliamo comprare all'apertura e vogliamo anche uscire.
Ora, consideriamo che il numero massimo di posizioni sia pari a 10,
e la nostra funzione di classificazione
diventa tanto più grande quanto più si avvicina,
ieri è il più vicino all'EMA. Quindi, in sostanza, vogliamo essere il più vicino possibile all'EMA crescente.
su base di chiusura. Quindi, se più titoli soddisfano le condizioni precedenti,
selezioniamo quelli più vicini all'EMA20.
L'intervallo, l'intervallo di prova, va dalla fine del 1999 alla metà del 2025, agosto 2025.
Anche in questo caso, la gestione del denaro prevede un capitale di $100.000, che viene distribuito equamente tra i vari settori.
queste posizioni e non reinvestiamo il capitale. Si tratta quindi di un capitale fisso
per tutto il periodo di test. Questa è la curva di equità che otteniamo. È abbastanza regolare.
Anche in questo caso, l'asse delle ascisse rappresenta il numero di operazioni effettuate da questa strategia. Quindi, vediamo che
richiede un certo numero di scambi nell'arco di 25 anni. Se
impostare l'asse delle ascisse nel dominio del tempo,
è notevole che in anni come il 2008, quando si è verificato un grave mercato orso,
e anche nel 2020, quando abbiamo avuto un forte calo, abbiamo avuto ancora una pendenza positiva.
nella nostra curva azionaria, e ciò è dovuto alla condizione di aumento dell'EMA a 20 anni.
Cosa che di certo non accade in un mercato orso.
Che l'EMA a 20 anni sia al di sopra dell'EMA a 50 anni, condizione che non si verifica.
spesso in un mercato orso. Ma soprattutto, il range ristretto, quello a cinque giorni, è inferiore a 3%,
non si verifica a causa di gravi cali del titolo. Quindi, nemmeno questa condizione è valida.
Quindi, di fatto, questa strategia si spegne quando le condizioni non sono favorevoli.
Ora, la curva gialla qui è anche la curva "buy and hold".
ETF SPY. Quindi, su una base aggiustata per il rischio, vediamo che questa particolare strategia sta superando di gran lunga l'ETF SPY.
comprare e tenere per l'ETF SPY. Questa è la performance mensile dalla fine del 1999 alla fine del 2011.
Agosto 2025. Finora sono passati due anni, resta da vedere cosa succederà nel 2025.
E inoltre, vediamo che questa particolare strategia può avere uno, due, tre tipi di caratteristiche,
quattro mesi di fila negativi. Quindi, se utilizzate questa strategia, non prendete questo
scoraggiarsi se si vedono tre mesi negativi uno dietro l'altro.
Questa è la tabella che mostra i dettagli della performance della strategia. Si tratta di 14%
rendimento annuo. La percentuale di prelievo su base aperta è di circa 9%.
Il fattore di profitto è pari a 1,49% e il rapporto tra rendimento e drawdown è di poco superiore a 22%.
Circa la metà delle operazioni sono in perdita e l'altra metà in guadagno.
Inoltre, il tasso di crescita annuale comparativo è pari a 6,25%.
Inoltre, mi piace il fatto che il periodo di stagnazione sia piuttosto ridotto.
Ecco un'altra tabella che mostra la performance della strategia.
Fondamentalmente, concorda con la diapositiva precedente. È perlopiù in attivo, con due anni in negativo
anni. Questo è un esempio di strategia che funziona come dovrebbe.
In questo particolare giorno abbiamo una EMA20 in aumento, che è di colore ciano,
che si trova anche al di sopra dell'EMA20 blu.
Vediamo che l'intervallo dei cinque giorni precedenti è conforme al nostro criterio.
E vediamo che in questa particolare giornata abbiamo chiuso al di sopra di questo range ristretto. Quindi, entriamo nel giorno successivo
all'apertura, l'11 luglio. E fondamentalmente, ci teniamo in attesa che il tasso
di variazione o il tasso di variazione a 10 giorni diventa negativo o passano 10 giorni. E ovviamente,
In questo caso particolare, il tasso di variazione per 10 giorni non è mai stato negativo. Quindi, stiamo uscendo
qui il 25 luglio.
Vediamo. Inoltre, questo è un altro esempio di come la strategia funzioni perfettamente.
Anche in questo caso abbiamo una EMA20 inclinata verso l'alto. Abbiamo un range ristretto.
In questo particolare giorno, abbiamo una chiusura al di fuori di questo intervallo.
Andiamo long all'apertura del giorno successivo.
In pratica, si esce quando il tasso di variazione per 10 giorni diventa negativo o quando 10 giorni
passare. Anche in questo caso, il tasso di variazione non è mai stato negativo. E siamo
uscire dopo 10 giorni. Quindi, in sostanza, questi due esempi mostrano quando l'EMA20
questa strategia funziona perfettamente. Si tratta di operazioni vincenti.
Ok. Parliamo ora della terza e ultima strategia.
Larry Williams ha pubblicato un classico intitolato Long-Term Secrets to Short-Term Trading.
È stato pubblicato nel 1998. E uno dei suoi
Le strategie di inversione della media erano la regola delle 7 barre.
E questa particolare strategia che sta commentando, ovviamente, l'ha utilizzata su
trading per i futures. Ho quindi deciso di testare l'idea per vedere quanto sarà efficace.
quando si tratta di azioni.
Quindi, l'idea di base è che se la chiusura di oggi è la più bassa degli ultimi sette giorni di negoziazione,
si compra. E se il prezzo di chiusura di oggi è il più alto degli ultimi sette giorni di negoziazione, si vende.
Si tratta di una strategia molto, molto semplice e impossibile da adattare alla curva.
Anche in questo caso, ho deciso di sfruttare la potenza dell'SQX e di testarlo sull'universo Russell 3000.
Quindi, vale la pena di notare che la strategia è stata resa pubblica da 27 anni.
Pertanto, tutti i nostri dati di backtesting sono fuori campione.
Ecco come ho implementato il codice SQX.
Solo due linee. Fondamentalmente, si vuole che la chiusura di oggi sia la più bassa degli ultimi
sette giorni. Quindi, compreso oggi. Oggi è il settimo giorno. Volete essere la chiusura più bassa.
Ma ho inserito un filtro qui. Vogliamo un angolo di regressione lineare di 100 giorni per il titolo.
Essere positivi. Quindi, in sostanza, vogliamo titoli che siano in trend rialzista negli ultimi 100 giorni.
E ne usciamo quando oggi, la chiusura di oggi, è la settima più alta.
Se invece questa condizione non è mai soddisfatta, si esce dopo 20 barre.
Ecco, sto commentando la diapositiva precedente.
Anche in questo caso, acquistiamo alla chiusura della barra. E usciamo anche alla chiusura della barra.
Il numero massimo di posizioni che assumiamo è 10.
Per la funzione di ranking, ho deciso di selezionare i titoli che soddisfano le condizioni precedenti.
Ma la strategia predilige anche i titoli che presentano una bassa deviazione standard o una bassa
volatilità. Quindi, minore è la volatilità, maggiore è il valore di questa espressione.
E l'ho fatto apposta perché quando si compra il minimo degli ultimi sette giorni,
le azioni sarebbero in caduta libera. E noi non vogliamo prendere coltelli.
Quindi, in sostanza, vogliamo concentrarci sui titoli che subiscono un lieve calo
con un minimo di chiusura di sette giorni. E non cercate di entrare in un titolo che presenta un'elevata volatilità.
Nel periodo di prova che va dal 1999 all'agosto del 2025,
il rendimento fisso, ancora una volta, è $100.000. Questo è uguale a tutte le posizioni.
E non c'è reinvestimento. La curva è regolare. Ci sono alcuni anni,
a causa dei forti ribassi, che abbiamo qualche scossone verso il basso.
Osserviamo che, in generale, si tratta di una curva azionaria inclinata verso l'alto.
La performance di questa particolare strategia è di 13% annui con 6% composti 1,44%.
E il rapporto tra rendimento e drawdown è di poco superiore a 13. E ha un tasso di vincita piuttosto elevato.
Voglio vedere qualcosa nella diapositiva precedente. Non ho messo il buy and hold per lo SPY,
ma sta anche superando la strategia buy and hold dello SPY.
Questa è la tabella delle prestazioni mensili.
In sostanza, è notevole che abbia avuto un solo anno negativo in questo particolare periodo.
Ma può capitare di avere tre mesi di performance negativa, come in questo caso specifico.
anno, o questo particolare anno, e così via. Quindi, ottenere tre mesi negativi consecutivi è
da aspettarsi in questa particolare strategia. Vediamo ora alcuni esempi.
Questo ha a che fare con ACLX, il titolo qui presente, dove la chiusura del settimo giorno è stata la più bassa.
Se si include questa barra, più 1, 2, 3, 4, 5, 6, era il minimo più vicino.
Allo stesso tempo, la pendenza della regressione lineare, che si trova nel riquadro inferiore,
è positivo, è superiore allo zero. Ciò significa che, su una base di 100 giorni, questo particolare titolo è in rialzo.
La posizione è stata liquidata due giorni dopo, perché il titolo ha chiuso ai massimi del settimo giorno.
Quindi, con questa particolare strategia, potreste vendere il giorno successivo. Il prossimo massimo di sette giorni
potrebbe accadere in qualsiasi momento, in qualsiasi momento dopo l'assunzione della posizione. Questo è un altro esempio.
Proprio come nell'esempio precedente, vediamo che questo particolare tratto ha una bassa volatilità,
ed è quello che vogliamo. Inoltre, in questo particolare esempio, stiamo sperimentando una bassa volatilità,
ed è esattamente quello che vogliamo. In questo giorno particolare, chiudiamo al settimo giorno
il minimo di chiusura. Quindi, compriamo alla chiusura e abbiamo ancora una regressione lineare positiva a 100 giorni.
E vendiamo tre giorni dopo alla chiusura, perché il titolo ha raggiunto un massimo di chiusura di sette giorni.
Queste sono le mie osservazioni conclusive. Fondamentalmente, stiamo vivendo in una grande epoca,
dove abbiamo accesso a Internet e a molte fonti di idee.
E si scopre che ci sono molte idee che, anche se vecchie, sono ancora redditizie.
Per evitare il pericolo del curve fitting, è possibile utilizzare queste vecchie fonti e testarle su
dati recenti, perché di fatto saranno fuori campione.
Mi piace molto la piattaforma SQX, l'algo cloud, perché, come ho mostrato, si può fare molto rapidamente,
è possibile implementare molto rapidamente le idee ed eseguire il backtesting. Ma credo che il Santo Graal sia
trovare molte idee diverse che sono attive durante le diverse fasi del mercato,
e combinarli, perché in questo modo si
ottenere una curva azionaria regolare e diminuire i drawdown.
Grazie per aver partecipato a questa presentazione. A te, Kornel.
Grazie. Grazie, Christos, per aver condiviso queste strategie.
E se qualcuno ha qualche domanda da fare, basta che ce la faccia sapere nei commenti, oppure può chiederla anche via e-mail.
E siamo pronti a rispondere o addirittura a promettere di registrare un video con le risposte.
Bene, possiamo registrare un altro video con tutte le risposte o
qualsiasi commento, qualsiasi suggerimento su come migliorare le strategie.
Grazie ancora, Christos, e alla prossima volta.
Non c'è di che. Molto lieto. È stato un piacere.
E questo è tutto per oggi. Se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di premere il pulsante "Mi piace".
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Se avete domande o commenti, fateli nei commenti. Ne parliamo in dettaglio
in uno dei prossimi video. Vi aspettiamo alla prossima sessione.